紧急求助：虚拟变量回归系数不显著（版主请进）

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最近在做一个超市销售额增长率的季节性分析，用虚拟变量控制季度：
第一个方程是： y=a0+a1*Q1(Q1为第一季度的虚拟变量，是一个列向量，第一季度为1，其他为0)，回归出来a0显著，a1不显著。
第二个方程是：y=a0+a1*Q2+a2*Q3+a3*Q4 (Q2,Q3,Q4为相应的虚拟变量)，但回归出来之后a0显著。

我想，第二个方程中常数项显著即代表第一季度有明显差异，但第一个方程系数估计并不显著，代表第一季度没有明显差异，请问各位大牛们这两个方程的差异究竟在哪里，怎样解释系数的显著性（即第一个方程中的a1,和第二个方程中的a0），它们两个冲突吗？

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关键词：回归系数 紧急求助 虚拟变量 急求助 第一季度 销售额 增长率

我认为第一个方程的结论不可靠，因为第一个方程的设定是错误的，没有把应该考虑的因素考虑进去。你可以试试：将Y对每一个季节虚拟变量（仅仅一个）和常数项回归，可能得到四个方程中，虚拟变量是否都不显著。

虚拟变量的添加，乘法的不显著话，可以试试加法的吧！
不然就是根本不需要加入虚拟变量！不知道说的对否？？

回复2#：

其实我有注意到，在EVIEWS里面改变样本数据时，有时候就会出现两者都显著的情况，但第一种模型也有一定的合理性，虽然第二种比较可靠》