想证明股指期货对现货市场的波动性 但是不会用老师的方法

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论文题目是证明股指期货对现货市场的波动性 本来选取的数据是沪深300股指期货推出前后指数的日收益率 但是老师说没有必要 他叫我可以分析沪深300指数与沪深300股指期货 这两组时间序列的领先滞后关系，可以做格兰杰因果检验和GARCH模型分析。但是后面的GARCH该怎么分析啊

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关键词：股指期货 波动性 沪深300股指期货 格兰杰因果检验 沪深300指数