人大经济论坛 › 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品 › 求股指期货的定价？

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楼主: 2009110372

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[学科前沿] 求股指期货的定价？ [推广有奖]

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2009110372 发表于 2010-4-22 22:07:22 |AI写论文

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请问各位高手，股指期货的定价方程是什么？怎么能根据股市的波动性对股指期货进行定价？？

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关键词：股指期货波动性股指期货

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沙发

weilinhy 发表于 2010-4-22 22:27:05

1# 2009110372

mark

藤椅

lmfactory 发表于 2010-4-23 09:01:56

股指期货是线性衍生品，其价格和波动率有啥关系？定价方程直接用持有成本模型不就得了。。。

板凳

Kevinyang_2008 发表于 2010-5-6 14:53:34

一般採用持有成本定价模型：Cornell和French于1983年基于一些理想市场假设推倒出来的，假设的前提：
借入和贷出出的利率相等
无风险利率相等
不存在交易费用、佣金和税收
允许多空股指现货，而且多空现货不存在交易滞后
股票期货对应的股指现货资产及期货合约是无限可分的
期货合约对应的股票指数现货资产具有足够的流动性
综上假设，持有成本定价模型：
F（t，T）=S（t）e(r-q)(T-t) (r-q)(T-t)是e指數，我计算机水平不行