R语言做协整检验

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#做单位根检验#
library(urca)
data(finland)
attach(finland)
lrm1.df=ur.df(lrm1,lags=5,type="trend");summary(lrm1.df)
lny.df=ur.df(lny,lags=5,type="trend");summary(lny.df)
lnmr.df=ur.df(lnmr,lags=5,type="trend");summary(lnmr.df)
difp.df=ur.df(difp,lags=5,type="trend");summary(difp.df)


#差分后的单位根检验#
lrm12=diff(lrm1);lrm12.df=ur.df(lrm12,lags=5,type="trend")
summary(lrm12.df)
lny2=diff(lny); lny2.df=ur.df( lny2,lags=5,type="trend")
summary( lny2.df)
lnmr2=diff(lnmr);lnmr2.df=ur.df(lnmr2,lags=5,type="trend")
summary(lnmr2.df)
difp2=diff(difp);difp2.df=ur.df(difp2,lags=5,type="trend")
summary(difp2.df)

#Engle-Granger协整检验#
#生成时间序列#
lrm1=ts(lrm1,start=c(1958,2),end=c(1984,3),frequency=4)
lny=ts(lny,start=c(1958,2),end=c(1984,3),frequency=4)
lnmr=ts(lnmr,start=c(1958,2),end=c(1984,3),frequency=4)
difp=ts(difp,start=c(1958,2),end=c(1984,3),frequency=4)


flcons=window(cbind(lrm1,lny,lnmr,difp),start=c(1958,2),
    end=c(1984,3))
#各个变量轮流做因变量:
lrm1.eq=summary(lm(lrm1~lny+lnmr+difp,data=flcons));lrm1.eq
lny.eq=summary(lm(lny~lrm1+lnmr+difp,data=flcons));lny.eq
lnmr.eq=summary(lm(lnmr~lrm1+lny+difp,data=flcons));lnmr.eq
difp.eq=summary(lm(difp~lrm1+lny+lnmr,data=flcons));difp.eq
这个.eq是什么意思

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关键词：协整检验 R语言 Frequency Summary Finland

这个只是变量名

哦 谢谢
lrm12=diff(lrm1)
lny2=diff(lny)
lnmr2=diff(lnmr)
difp2=diff(difp)
leq2=lag(error.lrm1)
ecm=summary(lm(lrm12~lny2+lnmr2+difp2+leq2))#OK
ecm$coef[,1] #得到ECM系数
这个里面的leq2也是呗，还有diff()这个是什么意思啊

jinkelazzz 发表于 2018-4-20 09:16
这个只是变量名

ecm=summary(lm(lrm12~lny2+lnmr2+difp2+leq2))#OK
这个#OK 可以不要吧
刚刚接触R 都不太懂

shenhao66 发表于 2018-4-20 09:27
ecm=summary(lm(lrm12~lny2+lnmr2+difp2+leq2))#OK
这个#OK 可以不要吧
刚刚接触R 都不太懂

可以的 #后面是注释

shenhao66 发表于 2018-4-20 09:22
哦 谢谢
lrm12=diff(lrm1)
lny2=diff(lny)

diff（）指的是差分