目标资本结构模型的确定

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LEV*代表公司的目标资本结构，X是公司的几个特征变量，我要求出变量对应的β系数。但是LEV*是未知的，只有X特征变量是已知的。我怎么去求得这个回归模型呢？
第一次写实证，求助。。。

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关键词：结构模型 资本结构 特征变量 回归模型 β系数

LEV是被解释变量，X是解释变量，找好变量的数据，找个计量软件，跑个模型，估计回归系数就好了。

lev*=f(特征变量），做ols回归之后，再predict lev*,就得到目标资本结构了

你好，请问最后怎么求出lev*?
请问可以用reg lev x1 x2 xn，然后在predict lev*吗？
也就是用资产负债率做数据吗？

你好，请问你解决了吗

LEV是已知的，用LEV和特征变量做回归，就可以拟合出LEV*，计量经济学原理，二维坐标系中已知XY，拟合出一条最合适的方程，拟合出的方程上的Y坐标值就是LEV*。

请问这个控制变量t-1期，用L.变量，显示time variable not set，怎么回事呢？

xhzsgxxn 发表于 2021-4-26 11:12
LEV是已知的，用LEV和特征变量做回归，就可以拟合出LEV*，计量经济学原理，二维坐标系中已知XY，拟合出一条 ...

LEV就是企业t期的实际资本结构吗？等式左边是实际资本结构，右边是t-1期特征向量，跑回归（固定效应或者随机效应），再predict出目标值lev*吗？

xhzsgxxn 发表于 2021-4-26 11:12
LEV是已知的，用LEV和特征变量做回归，就可以拟合出LEV*，计量经济学原理，二维坐标系中已知XY，拟合出一条 ...

请问一般用什么方法回归呀？固定效应 还是随机效应？

铁锷未残 发表于 2018-4-23 21:32
LEV是被解释变量，X是解释变量，找好变量的数据，找个计量软件，跑个模型，估计回归系数就好了。

遇到些问题，希望能和您交流一下，可以嘛？谢谢您，就是固定效应或随机效应先跑回归，再predict嘛？中间还有用到最小二乘虚拟变量法嘛？