ARDL边界协整检验（ARDL bound test,Eviews软件)

花了15块买了你的课件。但是我认为你对ADF检验方程中是否应该包括时间趋势项的说法是错误的！参考机械工业出版社的“应用计量经济学—时间序列分析”第3版（恩德斯著），如果要检验序列y是否具有一个单位根，检验方程是将y对y的各个滞后期回归，本身要检验的是y的1阶滞后项的系数是否等于1！只是为了检验的方便，将检验方程两边同时减去了y的1阶滞后项，因此变成了检验y的1阶滞后项系数是否等于0！
请特别注意的是，这只是对检验方程的恒等变形，并没有改变检验序列本身！
因此：是否应当包含趋势项，指的是被检验序列本身是否有线性时间趋势！并且，设定的最大滞后阶数也是指的被检验序列的最大滞后阶数，而不是其差分的最大滞后阶数！

線粒體·夏娃 发表于 2020-5-24 16:56
花了15块买了你的课件。但是我认为你对ADF检验方程中是否应该包括时间趋势项的说法是错误的！参考机械工业出 ...

感谢您的批评指正，我将对此进行进一步的探索，查辩真伪。
在目前的计量经济学教材中，大多没有深入分析这一块，大多是模糊地说：“三种模型有一种通过检验，就认为序列平稳”的不严肃说法。
因此，期待更多的朋友对此问题进行探索！
再次感谢！

reality1989 发表于 2020-5-20 15:24
eviews10为什么找不到bound test入口

我用的是8，不知道10版改版后的情形。
多谢朋友关注！

深深感谢“黑*****、31****、ki****、me*****、DL*****、mw*****、Yo*****、si******、手*****、mr*****、gd*****、LJ*****、ho****、海*****、wi****、su*****、ST******、ti*****、fr*****、zi****、小*****、re*****、噗*****、線****、ka*****”等多位朋友的支持和建议，祝好！

感谢“yu*****、杜*****”两位朋友的支持，问好。

老师您好，刚买了您的ppt，想请教下我再选中变量生成公式那里，再选择ARDL，弹出错误框说是奇异矩阵是怎么回事，该怎么处理呢

17862325776 发表于 2020-7-1 11:02
老师您好，刚买了您的ppt，想请教下我再选中变量生成公式那里，再选择ARDL，弹出错误框说是奇异矩阵是怎么回 ...

是不是因为存在多重共线性

大佬，长期效应和短期效应的code是啥

17862325776 发表于 2020-7-1 11:02
老师您好，刚买了您的ppt，想请教下我再选中变量生成公式那里，再选择ARDL，弹出错误框说是奇异矩阵是怎么回 ...

奇异矩阵往往是多重共线引起，建议检验数据，或者调整一下变量。

快叫爸爸 发表于 2021-1-17 21:11
大佬，长期效应和短期效应的code是啥

长期效果包括前期和当期的影响，短期效应仅指当期。