rolling 回归

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我在rolling 回归时，采用了arch模型，命令如下：rolling _b _se, window(200) saving(betas, replace) keep(date):arch r rat nyb,arch（1）garch(1),其中时间变量t设定为连续时间，但是回归出来出现了缺失值，但是采用rolling _b _se, window(200) saving(betas, replace) keep(date):reg r rat nyb命令时，没有出现缺失值，这是为什么呢，是和arch模型有关系吗？跪请大神们回答~~~

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关键词：rolling roll ING Lin ROL

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你xtset的时候是不是提示有gap了。arch模型有用到滞后项，滞后项gap肯定就是缺失。
reg的话，你不放滞后项还行，放滞后项，遇到gap一样是缺失。
解决办法，低级的方法，给时间排下序，直接用egen的group函数搞出 一个新的时间出来。新的时间没有gap。
高级的，定义一个%tb出来。

天南水北 发表于 2018-5-14 17:16
你xtset的时候是不是提示有gap了。arch模型有用到滞后项，滞后项gap肯定就是缺失。
reg的话，你不放滞后项 ...

大神，你好，谢谢你回复我的帖子~
我在做rolling时采用了上证指数日度收益率数据，date存在gap，所以在进行rolling回归时，我重新设定了连续的时间t,并tsset t，之后进行了rolling _b _se, window(200) saving(betas, replace) keep(date):arch r rat nyb,arch（1）garch(1)的回归，其中rat为r的一阶之后，在这个命令下的结果出现了如图所示的结果，但是用reg就没有问题，这是为什么呢？

717396 发表于 2018-5-14 20:42
大神，你好，谢谢你回复我的帖子~
我在做rolling时采用了上证指数日度收益率数据，date存在gap，所以在进 ...

我没亲自做过，所以不清楚。你应该能根绝rolling的结果看出是哪几个时段出现×和e。你单独测试一下，就是keep出那个时间段，直接跑这个arch看看报什么错误。

天南水北 发表于 2018-5-14 22:52
我没亲自做过，所以不清楚。你应该能根绝rolling的结果看出是哪几个时段出现×和e。你单独测试一下，就是 ...

好的，谢谢~