请教如何做rolling回归？？

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<p>请教一下各位大侠。。。。</p><p>在一个panel data里面，如果想做单因素 CAPM来得到不用公司的风险调整收益率alpha，我按季度来做单位。想得到的每前4个季度的alpha， 那就是要不断的向下移动：</p><p>先是回归2000年1季度到4季度的（公司超额收益率）和（市场超额收益率）， 再是2000年2季度到2002年1季度。以此类推。。。</p><p><font size="1">2000 1季度</font></p><p><font size="1">2000 2季度</font></p><p><font size="1">2000 3季度</font></p><p><font size="1">2000 4季度</font></p><p><font size="1">2002 1季度</font></p><p><font size="1">2002 2季度</font></p><p><font size="1">2002 3季度</font></p><p><font size="1">2002 4季度 。。。。。</font></p><p></p><p>由于是有100多家公司的，列示的时候我是把一家公司在不同时间的收益率竖着排列，再向下接着列第二家公司，</p><p>请问怎么能得到结果又不会把一家公司的数据和另外一家的混在一起呢?</p><p></p><p>我在网上查过有rollreg这个命名，但在stata 的帮助栏上找不到。。。请问有大侠知道怎么做吗？？</p><p>不知道我描述得是否清楚。。。</p><p>谢谢帮忙！</p><p></p><p></p>

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关键词：rolling roll ING Lin ROL 收益率 如何

用 findit rollreg，然后安装。