[问答] 残差在GED分布下的GARCH模型不满足平稳性条件 [推广有奖]

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楼主

差不多的先生 发表于 2018-5-19 21:10:22 |AI写论文

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利用Shibor的2008—2018年隔夜拆借利率构建GARCH模型，平稳性和序列相关都解决了，但是在构建GARCH方程时候发现残差在GED分布下得到的结果并不平稳。试验了很多种方程，甚至还实验过不同的年份数据，都是不平稳，求大神指点一下接下来该怎么办。（PS：看了很多论文，发现有的同样存在这样的问题，可是他们并没有解决这个问题，而是就这么做了下去，可以吗？）