楼主: kdxkdx
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[问答] GARCH模型的均值方程和方差方程可以加外生变量吗？ [推广有奖]

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kdxkdx 发表于 2016-3-16 10:08:16 |AI写论文
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想在均值方程中加一个利率汇率以及其他，方差方程中加一个虚拟变量和交易额，如果显著的话，是否能说明剔除了利率汇率因素以外，仍存在条件异方差性，所以残差继续由交易额来解释？
这样是算多远GARCH模型吗？
为什么见到模型都是自回归啊啊！
谢谢大神！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 外生变量 ARCH GARCH模型

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沙发
kdxkdx 发表于 2016-3-16 10:09:58
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