1)VAR模型及特点;
(2)VAR模型中滞后阶数p的确定方法;
(3)变量间协整关系检验;
(4)格兰杰因果关系检验;
(5)VAR模型的建立方法;
(6)用VAR模型预测;
(7)脉冲响应与方差分解;
(8)VECM的建立方法。
一、VAR模型及特点
1. VAR模型—向量自回归模型
2. VAR模型的特点
二、VAR模型滞后阶数p的确定方法
确定VAR模型中滞后阶数 p 的两种方法 案例
三、Jonhamson协整检验
1.Johanson协整似然比(LR)检验
2.Johanson协整检验命令 案例
3.协整关系验证方法 案例
四、 格兰杰因果关系检验
1.格兰杰因果性定义
2.格兰杰因果性检验 案例
五、 建立VAR模型 案例
六、利用VAR模型进行预测 案例
七、脉冲响应函数与方差分解 案例
八、向量误差修正模型 案例