JJ协整检验表明三个变量之间有一个协整方程，但是进行格兰杰因果关系检验时结果不理想

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三个变量，X,Y,Z都是I（1）过程，进行JJ检验时，选择第三个协整方程，表示存在一个协整方程，接下来想做格兰杰因果关系检验，可是检验出来的结果十分不理想，百思不得其解。

之前有查阅资料说在进行Granger因果关系检验时，序列必须是平稳的，所以我先对X,Y,Z都进行了一阶差分，然后再检验其格兰杰因果关系，得到的结论是：
D（x）doesn't granger cause D(Y);不能拒绝；
D(y) doesn't granger cuase D(x)；不能拒绝；

D(x) doesn't granger cause D(z);不能拒绝；
D(z) doesn't granger cause D(X),拒绝；

D(y) doesn't granger cause D(z),不能拒绝；
D(z) doesn't granger cause D(y),不能拒绝

看到这个结果我都要疯了~~~所以，想跪求各位大虾指导喔！本人是初学者，所以，如果有不对的地方请大虾们任意拍砖...............

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关键词：格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 因果关系检验 jj协整检验 格兰杰因果 检验 格兰杰

具有协整关系的变量不一定具有格兰杰意义上的因果关系，是很正常的。你可以再看一下F统计量