panel data的Hausman test為负值是什么问题呢?

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各位前辈大家好
我来自台湾，有各问题想请问各位前辈
如果我在panel data下做Hausman test
我得到Hausman test的统计量试是负值
请问负值是代表什么意思呢？
这问题有点急，请各位前辈指点，
非常感谢

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关键词：panel data hausman ausman Panel Data 台湾 统计

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如果是负值的话,怎么选择FE和RE呢?有没有其他检测呢?谢谢!

豪斯曼检验值如果为负值，这是经常出现的事情，可以在检验命令后加sigmaless，便可以出现正常结果。你可以试试。

leidenuniv 发表于 2009-12-25 21:18
豪斯曼检验值如果为负值，这是经常出现的事情，可以在检验命令后加sigmaless，便可以出现正常结果。你可以试试。

請問大大 我照大大說的話去做 但是並沒有改善啊

y x1 x2 x3,fe

est store kk

y x1 x2 x3 re

hausman sigmaless kk <----- 這樣子沒有東西出來啊

請問該怎樣做 謝謝

hausman是负的要用fix，hausman的检验量是(b-B)' var(B-b)(b-B)，其中b和B分别是fix和random算出来的beta值向量，var(B-b)是它们之差的方差，这个东西不好算，但巧就巧在在H0假设下，也就是random效应估计一致的情况下,B是渐进和b相等的，所以
cov(B,b)渐进的等于var(b)
于是var(B-b)=var(B)-2cov(B,b)+var(b)=var(B)-var(b)渐进成立
所以hausman检验的量实际上是(b-B)' [var(B)-var(b)](b-B)，如果这个值为负，说明
var(B-b)渐进等于var(B)-var(b)不成立，实际上也是一种对H0假设的拒绝

4# leidenuniv
没有发现有这个option

hausman varname ，sigmamore（或sigmaless）
结果的确变成正的了

试过了，好用

talentyxc 发表于 2010-1-13 13:28
hausman是负的要用fix，hausman的检验量是(b-B)' var(B-b)(b-B)，其中b和B分别是fix和random算出来的beta值 ...

负值得意思，就是应该选择固定效应模型咯？但BP检验显示的是随机效应，又当怎么解释。