楼主: 果粒橙
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[问答] 急！ADF检验一定要是同阶单整才能进行协整吗？ [推广有奖]

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果粒橙 发表于 2009-12-14 10:13:03 |AI写论文

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ADF检验一定要是同阶单整才能进行协整吗？
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关键词：ADF检验 同阶单整 ADF F检验 检验 ADF

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cbqywl 发表于2楼  查看完整内容

ADF检验是unit root 检验,同阶的unit root 可以检验二者之间是否存在协整.前者是对单变量而言,后者是多变量的关系

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沙发
cbqywl 发表于 2009-12-14 10:16:22
ADF检验是unit root 检验,同阶的unit root 可以检验二者之间是否存在协整.前者是对单变量而言,后者是多变量的关系
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藤椅
Howard-Lee 发表于 2009-12-14 10:18:51
是这样的~~~
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板凳
jiandong232 发表于 2009-12-14 10:29:11
ADF检验是unit root 检验,同阶的unit root 可以检验二者之间是否存在协整.前者是对单变量而言,后者是多变量的关系
报纸
puca77 发表于 2009-12-14 10:37:38
lz去找本协整的书看看吧，2个同阶单位根数据集，先做动态回归，再把回归系数相加，用这个系数再次将2个变量回归并取残差，然后给残差数据集做adf检验，再去查麦金农相应临界值以确定有没有协整关系，不是直接用adf的临界值。
地板
蒲春花 发表于 2009-12-14 21:02:07
当然了  必须是单整的才能做协整分析  这是必要前提
7楼
tianbinzzj 发表于 2009-12-21 10:20:54
是的，必须同阶 ，才能做进一步的协整检验；如果一阶差分不平稳，就进行二阶差分，然后再做同阶的协整分析
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