请教利率的期限结构

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请教一下什么交利率期限结构，可不可以用简单通俗的语言解释一下？我在百度里搜了一下，不过那里的解释有点专业，看不太明白，所以就只好求助各位了，谢谢大家了，呵呵

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1 利率的期限结构（理论），本质上是反映在不同观察时点上，短、中、长期（以距离到期日长短区分）债券，关于到期收益率的相互关系。
2 从坐标图形表达看，纵轴一般都采用到期收益率，而横轴为时间轴。注意时间轴有两种表达方式：
（1）自然时间轴，如1955－2008年，由于在如美国这种债券时间品种完善的国家，任何自然时点上，都存在对应的短、中、长期债券到期收益率的轨迹，因此一般用以得到关于短、中、长期债券收益率的三条曲线，可以观察三条曲线关系，以及总体趋势的存在与否；
（2）任意观察点时间轴，此时的时间轴表达“距离到期的时间”，因此设定特定的观察时点，即可得到关于该时点的一条期限结构曲线，每一条曲线的倾斜状况，都表达了关于该时点的短、中、长期利率（到期收益率）关系。
3 利率的期限结构理论主要阐释人们的风险偏好、对未来利率走向的预期、以及选择投资期灵活性等因素，如何影响短、中、长期利率之间的关系。理解该理论，一定要把握以下关键点：
选定观察时点t0，设为即期，则会面临即期短期利率与即期中长期利率之间的关系，明显此刻关系不确定性的是即期中长期利率，由于即期短期利率视为不存在不确定性，因此不确定的是“市场对远期短期利率走向的预期”，切记对于远期中长期利率的预期基本是无意义的。

谢谢了，多少好像明白点