请问残差序列是否为白噪声

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我知道p大于0.05就是白噪声，这组数据前面是满足大于0.05，但从13开始就不满足了，那整体数据是否为白噪声？

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关键词：残差序列 白噪声

个人觉得不算白噪声

胖胖小龟宝 发表于 2018-7-9 13:12
个人觉得不算白噪声

谢谢！那请问LM检验和残差序列白噪声检验是一回事吗，这是对这组残差序列做的LM检验结果，是否能说明残差为白噪声？

xiao1207 发表于 2018-7-10 09:36
谢谢！那请问LM检验和残差序列白噪声检验是一回事吗，这是对这组残差序列做的LM检验结果，是否能说明残差 ...

LM是检验自相关的 白噪声不自相关 但不自相关并不表示就是白噪声的

胖胖小龟宝 发表于 2018-7-10 09:43
LM是检验自相关的 白噪声不自相关 但不自相关并不表示就是白噪声的

哦哦明白了！我试了很多arma模型，基本上在中间一段（如下图lags 13-17）的p 值小于0.05，之前之后都大于0.05，这样也不是白噪声吗？如果不是有什么办法可以改进吗？对原序列做季节性差分有用吗？

xiao1207 发表于 2018-7-10 10:16
哦哦明白了！我试了很多arma模型，基本上在中间一段（如下图lags 13-17）的p 值小于0.05，之前之后都大于 ...

变量白噪声就没法建模了，你看下平稳性检验和时序图有没有明显的周期变动趋势