关于VAR模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

大家好，小弟有3个变量做VAR模型，其中2个是2阶单整 1个1阶单整。这样可以做么？ 做出来的模型不是稳定的。那么得到的结果（就是表达式）有意义么。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR 表达式 大家好 VaR 模型

你做这个模型是为了想做什么？

协整检验的前提是时间序列必须满足平稳性，否则回归的结果是“伪回归”，在经济学上是没有意义的

2# ermutuxia
就是想了解下3者的关系，3个变量分别是 煤炭消费增长率 电力消费增长率和GDP增长率。

我晕 增长率还有二阶单整的 一般都是平稳的 最多存在一个单位根好不 楼主 你会单位根检验么 不可能有你这样二阶单整增长率的经济数据存在的

如果真是I2,那么协整会更复杂。建议仔细阅读Juselius 的那本书。

同阶单整变量才能有协整关系，引入协整项是因为它是平稳的，最终的预测（脉冲）才收敛，才有意义！！

同阶单整变量才能有协整关系，引入协整项是因为它是平稳的，最终的预测（脉冲）才收敛，才有意义！！

学习学习，我毕业论文也要用到的说~~~谢谢辣~~