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[问答] 关于VAR模型 [推广有奖]

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angeleic 发表于 2009-12-16 01:52:28 |AI写论文

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大家好，小弟有3个变量做VAR模型，其中2个是2阶单整 1个1阶单整。这样可以做么？ 做出来的模型不是稳定的。那么得到的结果（就是表达式）有意义么。
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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 表达式 大家好 VaR 模型

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wangfaxian 发表于8楼  查看完整内容

同阶单整变量才能有协整关系，引入协整项是因为它是平稳的，最终的预测（脉冲）才收敛，才有意义！！

本帖被以下文库推荐
沙发
ermutuxia 发表于 2009-12-16 09:40:51
你做这个模型是为了想做什么？
藤椅
kemufei 发表于 2009-12-17 22:56:40
协整检验的前提是时间序列必须满足平稳性，否则回归的结果是“伪回归”，在经济学上是没有意义的
人贵坚持，善于总结。

板凳
angeleic 发表于 2010-1-2 19:46:36
2# ermutuxia
就是想了解下3者的关系，3个变量分别是 煤炭消费增长率 电力消费增长率和GDP增长率。
报纸
binggol 发表于 2010-1-2 20:13:41
我晕 增长率还有二阶单整的 一般都是平稳的 最多存在一个单位根好不 楼主 你会单位根检验么 不可能有你这样二阶单整增长率的经济数据存在的
地板
dyshappy 发表于 2010-1-3 06:50:04
如果真是I2,那么协整会更复杂。建议仔细阅读Juselius 的那本书。
7楼
wangfaxian 发表于 2010-3-4 11:24:04
同阶单整变量才能有协整关系，引入协整项是因为它是平稳的，最终的预测（脉冲）才收敛，才有意义！！
宏观经济的辛勤耕耘者

8楼
wangfaxian 发表于 2010-3-4 11:24:26
同阶单整变量才能有协整关系，引入协整项是因为它是平稳的，最终的预测（脉冲）才收敛，才有意义！！
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宏观经济的辛勤耕耘者

9楼
樱桃小兔兔 发表于 2010-3-20 22:45:55
学习学习，我毕业论文也要用到的说~~~谢谢辣~~
每天都活在睡梦中，我的梦境竟是如此真实~

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