新手建立的VAR模型 是不是很可悲

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新人啊，写论文，三组序列，两组不平稳，一阶差分后，建立VAR模型，检验值看不太来，拟合度是不是不太高啊，还有F值，是否能够做下去啊，求教各位大大！
不胜感谢啊！

R-squared  0.496035  0.170838  0.956226
Adj. R-squared  0.435559  0.071339  0.950973
Sum sq. resids  0.002030  0.014784  1.730516
S.E. equation  0.006372  0.017195  0.186038
F-statistic  8.202213  1.716974  182.0399
Log likelihood  211.0365  154.4531  18.71751
Akaike AIC -7.159176 -5.173794 -0.411141
Schwarz SC -6.908275 -4.922893 -0.160240
Mean dependent  5.70E-05  0.016061  6.117456
S.D. dependent  0.008482  0.017843  0.840209

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR Likelihood Dependent equation Schwarz 模型 论文

求助，自己顶顶

我个人觉得还可以啦，拟合度什么的不是那么重要，只要你做出的模型估计符合经济意义什么的就好了

求助下楼主，请问你是把两组不平稳的差分序列 和 其他平稳的原序列 一起进入VAR模型的 还是 所有一阶差分序列进入的VAR模型啊？ 我也是新手，一直没弄明白，求教楼主