关于互换定价的疑问

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

比如这个互换是从2013-06开始，fixed leg 和 floating leg 都是6个月支付一次，PV(swap) on 2014-02-12 应该怎么计算啊，2013-12这次已经发生的cash flow应该怎么考虑呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：floating float Fixed flow cash

对收取固定息的一方而言,
1. 2013-12这次已发生的cash flow = 固定息 - 浮动息 ;
2. 2014-2-12尚未进行第2次互换, 所以这一日的PV=0 。