[学科前沿] 两列时间数据一个平稳一个不平稳，一阶差分后均平稳 [推广有奖]

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hzq545 发表于 2018-8-6 20:42:01 |AI写论文

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两列时间数据一个平稳一个不平稳，一阶差分后均平稳，要构建VAR模型，是都选择差分后的序列，还是选一个平稳的原序列和一个差分后的序列进行构建？

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关键词：一阶差分时间数据选择差 EVIEWS EviewsADF

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胖胖小龟宝发表于2楼查看完整内容

不平稳的差分平稳的话那么就用差分后的平稳序列和原平稳序列放一起做VAR，此时要注意自变量的解释意义哦

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2018-8-7 10:13:54

不平稳的差分平稳的话那么就用差分后的平稳序列和原平稳序列放一起做VAR，此时要注意自变量的解释意义哦

藤椅

hzq545 发表于 2018-8-8 15:42:47

胖胖小龟宝发表于 2018-8-7 10:13
不平稳的差分平稳的话那么就用差分后的平稳序列和原平稳序列放一起做VAR，此时要注意自变量的解释意义哦

感谢，还有一个问题请教，如图，我用两个变量的时间序列建立VAR（2）模型，对模型的残差进行偏度、峰度、J-B检验，得到的值都有两个，但是看的别人论文得到的值只有一个，这是为什么？还有想利用VAR模型的残差进行BDS检验，先点make residules，生成两个残差序列，只能一个一个序列分别进行BDS检验，怎样才能得到这个模型的BDS检验结果呢？写论文要用到，头疼的很，麻烦解答一下，谢谢