求问如何判断回归结果是否有arch效应？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用EViews回归的结果如下，求问这些数据都代表了什么呀？
Heteroskedasticity Test: ARCH               
               
F-statistic    68.92528        Prob. F(1,484)        0.0000
Obs*R-squared    60.58267        Prob. Chi-Square(1)        0.0000
               
               
Test Equation:               
Dependent Variable: RESID^2               
Method: Least Squares               
Date: 08/08/18   Time: 21:48               
Sample (adjusted): 6/02/2016 5/31/2018               
Included observations: 486 after adjustments               
               
Variable    Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.  
               
C    1.12E-05    3.77E-06    2.964027    0.0032
RESID^2(-1)    0.352763    0.042491    8.302125    0.0000
               
R-squared    0.124656        Mean dependent var        1.74E-05
Adjusted R-squared    0.122847        S.D. dependent var        8.70E-05
S.E. of regression    8.15E-05        Akaike info criterion        -15.98876
Sum squared resid    3.21E-06        Schwarz criterion        -15.97153
Log likelihood    3887.268        Hannan-Quinn criter.        -15.98199
F-statistic    68.92528        Durbin-Watson stat        2.071825
Prob(F-statistic)    0.000000            
               

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ARCH效应 回归结果 ARCH ARC RCH

F-statistic    68.92528        Prob. F(1,484)        0.0000
Obs*R-squared    60.58267        Prob. Chi-Square(1)        0.0000

伴随概率都是接近0的 拒绝原假设 认为是有ARCH效应的

明白了，非常感谢~

临窗听雪客 发表于 2018-8-9 09:27
明白了，非常感谢~

请问这个ARCH的结果怎么操作出来的我秃了