[问答] 协整的问题 [推广有奖]

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楼主

钟妤 发表于 2009-12-21 14:21:41 |AI写论文

20论坛币

请问各路高手，已经知道y和x都是I（1）的，并通过了协整检验，怎么求协整系数呢？命令是什么？
如果y和几个x都有协整关系，要做误差纠正，应该怎么做呢？
关于VEC，矩阵误差纠正，大家知道些什么？
诚谢！
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关键词：误差纠正协整关系协整检验协整系数怎么做协整协整系数误差纠正

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linda2007 发表于2楼查看完整内容

问题1的解答：做二元协整模型，命令是ls y c x e(-1) 或者ls y c y(-1) x x(-1) 问题2的解答：做多元协整模型，可以考虑做多元VAR模型，在主菜单选择Quick/Estimate VAR，在VAR specification选项中选择"Vector Error Correction"选项。详细可参考易丹辉《数据分析与Eviews应用》一书第六章和第七章。

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沙发

linda2007 发表于 2009-12-21 16:03:09

问题1的解答：做二元协整模型，命令是ls y c x e(-1) 或者ls y c y(-1) x x(-1)

问题2的解答：做多元协整模型，可以考虑做多元VAR模型，在主菜单选择Quick/Estimate VAR，在VAR specification选项中选择"Vector Error Correction"选项。

详细可参考易丹辉《数据分析与Eviews应用》一书第六章和第七章。