楼主: edstark1
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[回归分析求助] 请问FPE准则的样本长度是否随滞后期增加而减少 [推广有奖]

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edstark1 发表于 2018-9-4 10:11:08 |AI写论文

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两个问题
第一,FPE公式里的样本长度T是否会跟随滞后期增加而减少?还是说同一个样本不同滞后阶数长度不变?
第二,如果一个序列是平稳的,设定好滞后期后可否直接对yt=yt-1+yt-2+...+yt-n做OLS?
FPE=(RSS/T)*(T+m+1)/(T-m-1),RSS是残差平方和,T是样本长度
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关键词:滞后期 滞后阶数 RSS 滞后阶 平方和

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