固定效应加入含有虚拟变量的交互项，请赐教

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  面板数据，因为存在严重的异方差，所以使用了代码为xtreg y x1 x2 x3 x4 x5,fe r 的固定效应，但是想在模型中继续加入虚拟变量，因设置的虚拟变量是区域dum1（区域1、区域2和区域3）和行业dum2（五个行业），不随时间变化，会被omitted,所以想通过加入含有虚拟变量的交互项来看虚拟变量是否会影响x1对y的影响。  例如，原代码改为xtreg y x1 x1*dum1 x2 x3 x4 x5,fe r，这样可行吗,dum1是一个变量（其中含有数字1、2和3），直接采用x1*dum1合适吗，还是应该先用tab dum1,gen(dum1)将dum1分成dum11、dum12和dum13三个变量，然后再写成  xtreg y x1 x1*dum11 x2 x3 x4 x5,fe r
  xtreg y x1 x1*dum12 x2 x3 x4 x5,fe r
  xtreg y x1 x1*dum13 x2 x3 x4 x5,fe r
  三个模型，从而进行分析？
  或者有什么其他办法在固定效应模型中加入虚拟变量进行回归吗？
  很急！~~~请大家不吝赐教~~~感谢

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关键词：虚拟变量 固定效应 交互项 omitted 固定效应模型

用LSDV法控制固定效应加虚拟变量进去就不会被omited

只知智 发表于 2018-9-5 18:35
用LSDV法控制固定效应加虚拟变量进去就不会被omited

直接 xi: xtreg y x1 x2 x3 x4 i.dum1,vce(cluster id)   这样的吗，但是面板数据就是要控制个体效应的，这样就没有控制了，而且我的id有上万个