楼主: 时光爱薇
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[统计软件与数据分析] 面板数据单位根检验问题 [推广有奖]

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楼主
时光爱薇 发表于 2018-9-6 16:33:14 |AI写论文
10论坛币
我的面板是个短面板数据,需要进行单位根检验,xtunitroot fisher varname  {dfuller | pperron} lags(#) 中的lags(#)怎么选择,有什么意义 ?还有一个问题就是如果变量用一种方法检验平稳,另一种不平稳该怎么办?

关键词:单位根检验 面板数据 xtunitroot unitroot pperron

沙发
铁锷未残 学生认证  发表于 2018-9-6 16:52:15
一般10年以下的面板没有必要做单位根检验,检验效果意义不大。

藤椅
时光爱薇 发表于 2018-9-6 17:44:38
铁锷未残 发表于 2018-9-6 16:52
一般10年以下的面板没有必要做单位根检验,检验效果意义不大。
主要是要求按流程做,所以学一学怎么弄

板凳
铁锷未残 学生认证  发表于 2018-9-6 17:51:24
时光爱薇 发表于 2018-9-6 17:44
主要是要求按流程做,所以学一学怎么弄
书名:高级计量经济学及Stata应用(第二版)
作者:陈强
出版社:高等教育出版社
出版时间:2014年04月
21.7 面板单位根检验

报纸
时光爱薇 发表于 2018-9-6 18:10:16
铁锷未残 发表于 2018-9-6 17:51
书名:高级计量经济学及Stata应用(第二版)
作者:陈强
出版社:高等教育出版社
书上写着pmax=[12*(T/100)^1/4]我算出来是16,感觉不对啊

地板
时光爱薇 发表于 2018-9-6 18:10:17
铁锷未残 发表于 2018-9-6 17:51
书名:高级计量经济学及Stata应用(第二版)
作者:陈强
出版社:高等教育出版社
书上写着pmax=[12*(T/100)^1/4]我算出来是16,感觉不对啊

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屈天佑 发表于 2018-9-7 22:58:16
单位根检验一般需要15年以上才有意义,数据时间过短会导致检验不真实,结果往往不好,当检验一种合格一种不合格时,选取合格的作为检验结果。
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LHM13140104 发表于 2018-9-12 17:27:38
看你自己的要求喏,要求严格就不平稳,松的话就平稳。
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shaonvpite 发表于 2019-3-7 14:50:06
学习一下,mark

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AJin9655 发表于 2019-3-22 14:33:57
铁锷未残 发表于 2018-9-6 16:52
一般10年以下的面板没有必要做单位根检验,检验效果意义不大。
我的面板数据总共是4年,进行回归分析之前,单位根检验不做,那有必要协整吗?

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