面板数据单位根检验问题

我的面板是个短面板数据，需要进行单位根检验，xtunitroot fisher varname  {dfuller | pperron} lags(#) 中的lags(#)怎么选择，有什么意义 ？还有一个问题就是如果变量用一种方法检验平稳，另一种不平稳该怎么办？

一般10年以下的面板没有必要做单位根检验，检验效果意义不大。

铁锷未残 发表于 2018-9-6 16:52
一般10年以下的面板没有必要做单位根检验，检验效果意义不大。

主要是要求按流程做，所以学一学怎么弄

时光爱薇 发表于 2018-9-6 17:44
主要是要求按流程做，所以学一学怎么弄

书名：高级计量经济学及Stata应用（第二版）
作者:陈强
出版社:高等教育出版社
出版时间:2014年04月
21.7 面板单位根检验

铁锷未残 发表于 2018-9-6 17:51
书名：高级计量经济学及Stata应用（第二版）
作者:陈强
出版社:高等教育出版社

书上写着pmax=[12*(T/100)^1/4]我算出来是16，感觉不对啊

铁锷未残 发表于 2018-9-6 17:51
书名：高级计量经济学及Stata应用（第二版）
作者:陈强
出版社:高等教育出版社

书上写着pmax=[12*(T/100)^1/4]我算出来是16，感觉不对啊

单位根检验一般需要15年以上才有意义，数据时间过短会导致检验不真实，结果往往不好，当检验一种合格一种不合格时，选取合格的作为检验结果。

看你自己的要求喏，要求严格就不平稳，松的话就平稳。

学习一下，mark

铁锷未残 发表于 2018-9-6 16:52
一般10年以下的面板没有必要做单位根检验，检验效果意义不大。

我的面板数据总共是4年，进行回归分析之前，单位根检验不做，那有必要协整吗？