logit模型中自变量虚拟变量较多导致联合显著性检验无法通过

因面板个体固定效应logit模型不能控制行业效应，便使用普通logit模型自己设置企业个体虚拟变量对个体效应加以控制，但造成自变量数量较多，做logit模型的联合显著性检验的统计量不显著，如何解决？还是说该模型不能加入过多自变量，不然得到的系数不准确？

可以尝试用随机效应控制行业固定效应
（其实现在关于随机效应和固定效应的选择已经不是重点了，审稿人对这个并不是很看重的）

诗书喜道存 发表于 2018-9-15 23:15
可以尝试用随机效应控制行业固定效应
（其实现在关于随机效应和固定效应的选择已经不是重点了，审稿人对这 ...

但是logit模型的豪斯曼检验不支持随机效应……

郁闷亿 发表于 2018-9-15 23:51
但是logit模型的豪斯曼检验不支持随机效应……

你看看现在的文献，并没有多少文献报告说用豪斯曼检验的
不过，你可以考虑用probit模型

诗书喜道存 发表于 2018-9-16 00:37
你看看现在的文献，并没有多少文献报告说用豪斯曼检验的
不过，你可以考虑用probit模型

恩，谢谢啦，我知道了