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人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版 › 请问怎么在EViews里面用Garch模型计算股指的波动率？

楼主: VGRA

2009 1

[问答] 请问怎么在EViews里面用Garch模型计算股指的波动率？ [推广有奖]

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楼主

VGRA 发表于 2018-10-4 19:42:44 |AI写论文

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请问详细步骤是什么？跪谢！

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关键词：GARCH模型 EVIEWS ARCH模型 Views GARCH

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沙发

胖胖小龟宝 发表于 2018-10-8 10:01:55

先获取股指的收益率，然后查看数据平稳性，在平稳的基础上检验GARCH效应，然后建立模型，选择阶数，最后做预测即可。论坛有很多操作步骤的视频和教材，你可以搜索一下。

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