求教波动率问题

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我的样本为日数据，样本容量大约为2000个，已经采用garch(1,1)模型计算出波动率，请问真实波动率是不是求出ln(pt)-ln(pt-1)=rt这个收益率序列的标准差？那么这个真实波动率序列是不是，在时刻t=100的时候，求样本为1到100的标准差，当时刻t=1500的时候，求样本为1到1500的标准差？还是，一直求两个相近的收益率序列的标准差，比如在时刻t=100的时候，求样本为99到100的标准差，当时刻t=1500的时候，求样本为1499到1500的标准差？
我非常迷糊，请多多指教，在此先万分感谢！

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关键词：波动率 收益率序列 GARCH ARCH 万分感谢 求教

自己来回答吧，是求两个连续交易日的收益标准差。

你可以看下GARCH模型的公式，应该是对数收益率序列的标准差！