股票型基金经理择时选股能力研究

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

摘要：

    基金的业绩主要依靠其基金经理的主动管理能力，如何衡量基金经理的业绩是一个值得研究的话题。本报告基于基金经理任职期间的合并收益序列对离职基金经理与在职基金经理的业绩分别进行了研究。我们对基金经理的合并收益序列运用Carhart四因子模型和Treynor-Mazuy模型来研究股票型基金经理的选股和择时能力，并运用自助法（Bootstrap）对基金经理的业绩来源于其自身能力还是运气进行验证和判断。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：主动管理能力 四因子模型 股票型基金 基金经理 收益序列

杨明凡 发表于 2018-10-18 11:42
摘要：     基金的业绩主要依靠其基金经理的主动管理能力，如何衡量基金经理的业绩是一个值得研究的话题。本 ...

水货你还敢收币？