去趋势化的月度换手率

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请问有没有知道股价崩盘风险的文献里面一般会控制投资者异质性（DTURN）：为去趋势化的月度换手率，这个变量是怎么计算的，怎么去趋势化？还有这个可需要变成年度数据，若是月度数据怎么跟其他的变量合并呢？

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关键词：投资者异质性 股价崩盘风险 投资者异质 股价崩盘 月度数据

同样在算这个变量，不知如何下手。锐思数据库中有“流通股月换手率 (%)”，是不是用这个来算月度平均值…

句容5 发表于 2018-11-2 21:00
同样在算这个变量，不知如何下手。锐思数据库中有“流通股月换手率 (%)”，是不是用这个来算月度平均值…

是需要用到这个数据

请问楼主解决了吗

prince121 发表于 2019-5-14 20:02
请问楼主解决了吗

已经解决了

请问楼主是怎么计算的呀？我看文献里面说是t年与t-1年月换手率的平均值之差，这个平均值是简单相加除以12吗？

请问楼主是怎么解决的啊

请问楼主这个换手率怎么找的数据啊，能不能告知一下

求助楼主这个数据是怎样解决的？

楼主，你是怎么解决的啊？求告知！！