格兰杰因果检验用几阶数据做

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最近在写论文，用到了时间序列的数据，经检验，数据是不平稳的，一阶也不平稳，但二阶差分是平稳的，现在要进行格兰杰因果关系检验，是检验原始数据还是一阶，二阶的？还有这个滞后阶数，是从大取到小然后把有的结果都列到论文上去吗

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关键词：格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 因果关系检验 格兰杰因果 滞后阶数

二阶平稳的情况下先做协整检验 存在协整关系的话后续的格兰杰和其他模型都用原数据做就行了
不存在协整的情况下 建议差分或者其他方法处理一下数据 否则就需要用二阶差分的数据做了

胖胖小龟宝 发表于 2018-10-31 09:40
二阶平稳的情况下先做协整检验 存在协整关系的话后续的格兰杰和其他模型都用原数据做就行了
不存在协整的情 ...

奥，谢谢啦，那这个滞后阶数怎么取呢?