面板工具变量回归的异方差问题

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各位大神，我在stata中使用xtivreg命令时，为什么最后不能加r了呢？如果考虑异方差问题，应该怎么操作呢？谢谢

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关键词：工具变量 异方差 XTIVREG IVREG Stata

可以的，

1. xtivreg y x1 x2, fe vce(robust)

复制代码

黃河泉 发表于 2018-11-11 08:30
可以的，

xtivreg  clust group (zy1=l.zy1) i.year i.prov,fe vce(robust)

老师，我按照这种方法操作，stata也是不行呢。
显示 vcetype 'robust' not allowed

朔方之狼 发表于 2018-11-11 09:14
xtivreg  clust group (zy1=l.zy1) i.year i.prov,fe vce(robust)

老师，我按照这种方法操作，stata也 ...

请看

1. . webuse nlswork, clear
   
2. (National Longitudinal Survey.  Young Women 14-26 years of age in 1968)
   
3. 
   
4. .
   
5. . // Fixed-effects model
   
6. . xtivreg ln_w age c.age#c.age not_smsa (tenure = union south), fe vce(robust)
   
7. 
   
8. Fixed-effects (within) IV regression            Number of obs     =     19,007
   
9. Group variable: idcode                          Number of groups  =      4,134
   
10. 
    
11. R-sq:                                           Obs per group:
    
12.      within  =      .                                         min =          1
    
13.      between = 0.1304                                         avg =        4.6
    
14.      overall = 0.0897                                         max =         12
    
15. 
    
16. 
    
17.                                                 Wald chi2(4)      =    1699.83
    
18. corr(u_i, Xb)  = -0.6843                        Prob > chi2       =     0.0000
    
19. 
    
20.                              (Std. Err. adjusted for 4,134 clusters in idcode)
    
21. ------------------------------------------------------------------------------
    
22.              |               Robust
    
23.      ln_wage |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
    
24. -------------+----------------------------------------------------------------
    
25.       tenure |   .2403531   .0492759     4.88   0.000     .1437741     .336932
    
26.          age |   .0118437   .0158209     0.75   0.454    -.0191647    .0428521
    
27.              |
    
28. c.age#c.age |  -.0012145   .0003094    -3.93   0.000    -.0018209   -.0006081
    
29.              |
    
30.     not_smsa |  -.0167178   .0455589    -0.37   0.714    -.1060116     .072576
    
31.        _cons |   1.678287   .2619863     6.41   0.000     1.164804    2.191771
    
32. -------------+----------------------------------------------------------------
    
33.      sigma_u |  .70661941
    
34.      sigma_e |  .63029359
    
35.          rho |  .55690561   (fraction of variance due to u_i)
    
36. ------------------------------------------------------------------------------
    
37. Instrumented:   tenure
    
38. Instruments:    age c.age#c.age not_smsa union south
    
39. ------------------------------------------------------------------------------

复制代码

黃河泉 发表于 2018-11-11 09:18
请看

老师，那我为什么显示说vcetype 'robust' not allowed呢？是哪里出的问题呀？我没有找到，请您指点一下呗。谢谢您

朔方之狼 发表于 2018-11-11 09:28
老师，那我为什么显示说vcetype 'robust' not allowed呢？是哪里出的问题呀？我没有找到，请您指点一下呗 ...

我看不出来，你先试试

1. xtivreg clust group (zy1=l.zy1), fe vce(robust)

复制代码

最后呈现这个样子，老师

黃河泉 发表于 2018-11-11 09:40
我看不出来，你先试试

老师，我尝试了，最后呈现这个样子。因为直接给您回复，好像不让添加图片。我附在下一个回复上面了。您看看，这是什么原因呢？谢谢老师

你先查你的软件的xtivreg的help
看看里面到底是什么选项
stata13就没有那个选项

黃河泉 发表于 2018-11-11 09:40
我看不出来，你先试试

将i.year i.prov去掉后，仍然得出不允许使用  vce(robust)的结论。好无语呢