楼主: 林家三少
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[问答] 异方差和工具变量 [推广有奖]

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各位高手前辈好,问个问题啊。
原本的ols回归性质良好,但是用工具变量回归后却出现异方差。不知道这是为什么?而又要怎么解决呢?

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关键词:工具变量 异方差 OLS 不知道

沙发
bakoll 发表于 2015-4-1 16:17:58 |只看作者 |坛友微信交流群
ols估计与同方差假定无关,所以在存在异方差时仍能保持线性,系数无偏性也成立,预测也是无偏的,但方差会增大。
可以进行异方差检验看是不是这样,如图示法,white法,glejser检验等

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