sargan检验不通过、hansen检验通过时如何调整？

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如题，请问做工具变量的过度识别检验时，sargan检验不通过、hansen检验通过时如何调整？

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关键词：Hansen Sargan SAR ans 过度识别检验

尝试调整工具变量个数或者调整滞后阶数

第一，请修正标准误 (如果你原先没做)。第二，请依据 Hansen 之结果。

黃河泉 发表于 2018-11-15 08:20
第一，请修正标准误 (如果你原先没做)。第二，请依据 Hansen 之结果。

首先感谢您的解答。针对第一点我在命令中做了robust。第二点我还有一个疑问，工具变量总个数为60个，这样的个数是否属于“many instruments”的情况？

侯小琴儿 发表于 2018-11-15 10:13
首先感谢您的解答。针对第一点我在命令中做了robust。第二点我还有一个疑问，工具变量总个数为60个，这样 ...

我现在不确定！你有用 collapse 之选项吗？

黃河泉 发表于 2018-11-15 10:42
我现在不确定！你有用 collapse 之选项吗？

有的，因为之前就是工具变量太多了，所以用了collapse

侯小琴儿 发表于 2018-11-15 11:09
有的，因为之前就是工具变量太多了，所以用了collapse

那"大概"是可以的。

黃河泉 发表于 2018-11-15 10:42
我现在不确定！你有用 collapse 之选项吗？

黄老师您好，如果sargan检验没通过，但hansen检验通过了，就依据hansen检验是吧？为什么呢？谢谢老师啦！

燕子矶hj 发表于 2020-3-28 21:37
黄老师您好，如果sargan检验没通过，但hansen检验通过了，就依据hansen检验是吧？为什么呢？谢谢老师啦！

这若要说明，牵扯许多事，基本上，你都不应该用 Sargan 检定 (虽然我知道不少人还在用)。

燕子矶hj 发表于 2020-3-28 21:37
黄老师您好，如果sargan检验没通过，但hansen检验通过了，就依据hansen检验是吧？为什么呢？谢谢老师啦！

我的结果也跟楼主相似，用的xtbound2命令，sargan值小于0.1，但是Hansen值是大于0.1的