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[问答] 最小二乘法估计 [推广有奖]

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楼主

发表于 2018-11-20 20:39:17 |AI写论文

10论坛币

由于论文要求需要建模，我已经做了上证指数对数收益率表R了，请问假设股价收益率基于前一期变动，要进行最小二乘法估计的话，那么的指图中令应该输入什么呀？我知道自变量是Rt-1因变量是Rt，但是不知道怎么表示，请大神指教 0F6ZFTIW}S@`%MI94VS3CTV.jpg

单序列而且是收益率波动的话我觉得你可以直接考虑建立时间序列模型比如garch https://jingyan.baidu.com/article/9989c746e9d713f648ecfe05.html这个看下

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2018-11-20 20:39:18

单序列而且是收益率波动的话我觉得你可以直接考虑建立时间序列模型比如garch
https://jingyan.baidu.com/article/9989c746e9d713f648ecfe05.html这个看下

藤椅

发表于 2018-11-21 14:43:49

胖胖小龟宝发表于 2018-11-21 10:25
单序列而且是收益率波动的话我觉得你可以直接考虑建立时间序列模型比如garch
https://jingyan.baidu.com ...

是的我就是要建立garch模型，我做的是沪港通背景下上证指数和恒生指数的波动性研究，看别人的文献是先找到均值方程，我照着对R进行garch建模得出下图，不知道是否正确，还有就是这两个均值方程不知道怎么来的，烦请指教，谢谢！ QQ图片20181121142318.png

QQ图片20181121142318.png