楼主: 吾思澜香
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急,有个投资组合问题做不出来,跪求高手帮忙 [推广有奖]

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楼主
吾思澜香 发表于 2010-1-6 16:26:35 |AI写论文

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市场上有 n种(股票、债券等)资产
可供投资者选择。

某公司有一大笔资金(数额记为M)可以用作一个时期的投资。财务分析人员对这N种资产进行了评估,估算出在这一时期内购买Si的平均收益率为Ri风险损失率qi为。考虑到投资越分散,总风险越小,公司确定,用这笔资金购买若干种资产时,总体风险用所投资的
中最大的风险来度量。

购买
要付费率为pi的交易费。并且,当购买额不超过规定值ui时,交易费按购买ui计算(不购买不收交易费)。另外,假定同期银行存款利率是r0,且既无交易费用又无风险。(设r0=5%

1.
已知n=4时的相关数据如下:
SI
r0(%)
qi(%)
pi(%)
ui(%)
S1
28
2.5
1
103
S2
21
1.5
2
198
S3
23
5.5
4.5
52
S4
25
2.6
6.5
40
试给给公司设计一种投资组合方案,即用给定的资金M,有选择地购买若干种资产或存银行生息,是收益尽可能的大,而总体风险尽可能的小。
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关键词:投资组合 求高手 交易费用 存款利率 相关数据 投资 高手 帮忙

回帖推荐

abelus 发表于18楼  查看完整内容

可以理解为一个数学规划的应用题 评注: 1、没给出资产间相关性描述 2、“总体风险用所投资的中最大的风险来度量”这个说法值得商榷 3、基本上可以看出组合理论的一个变异性扩展

本帖被以下文库推荐

沙发
吾思澜香 发表于 2010-1-6 16:28:01
1.
试就一般情况对以上问题进行讨论,并利用以下数据进行计算:

Si
r0(%)
qi(%)
pi(%)
ui(%)
S1
9.6
42
2.1
181
S2
18.5
54
3.2
407
S3
49.4
60
6.0
428
S4
23.9
42
1.51.5
549
S5
8.1
1.2
7.6
270
S6
14
39
3.4
397
S7
40.7
68
5.6
178
S8
31.2
33.4
3.1
220
S9
33.6
53.3
2.7
475
S10
36.8
40
2.9
248
S11
11.8
31
5.1
195
S12
9
5.5
5.7
320
S13
35
46
2.7
267
S14
9.4
5.3
4.5
328
S 15
15
23
7.6
131
1# 吾思澜香

藤椅
吾思澜香 发表于 2010-1-6 16:29:14
在线等,急,跪求各位高手帮忙

板凳
吾思澜香 发表于 2010-1-6 17:15:51
指点一二也可以的!

报纸
temeisi518 发表于 2010-1-6 21:28:41
好难啊,努力中啊

地板
吾思澜香 发表于 2010-1-6 22:14:48
谢谢,大侠啊,我想了一个星期了都没搞出来啊,本科的学的是文科,觉得数学不难,然后冲动选了数学模型课。这周要交了,这好找论坛上的大侠们帮忙啊,

7
吾思澜香 发表于 2010-1-7 15:53:41
指点一二也可以的,论坛中的大侠们帮帮忙啊!或者只列出模型也行,我再慢慢解最优解。

8
looong 发表于 2010-1-8 02:48:59
大哥  你们用什么教材呢

9
wadezxl 发表于 2010-1-8 03:34:22
这个比较难

10
吾思澜香 发表于 2010-1-8 15:10:06
没说是什么教材,就是老师的PPT,是选修课

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