用garch（1,1）模型去求46支股票的价格波动率

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将这46支股票的日收益率数据（时间序列数据）命名为了x1-x46,然后想用garch模型拟合求日股价波动率
单个的用
arch x1，arch（1）garch（1）
predict sigma2，variance
没有问题，可以求出来
但是一旦用循环的时候就报错，
foreach x of x1-x46
{ arch `x' , arch(1) garch(1)}
求问循环该怎么写，然后才能算出x1-x46的sigma2啊？

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关键词：时间序列数据 日收益率数据 股价波动率 股价波动 时间序列

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您好，请问您的问题解决了吗

我在用garch(1，1)求一只股票收益率的波动率的时候用您上面说的
arch R，arch（1）garch（1）
predict sigma2，variance
但是为什么结果显示(3 missing values generated)呢，求解惑，谢谢！