差分后协整性检验通过，可以用原数据进行VAR建模吗？

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第一次发帖
正在写毕业论文，遇到几个数据上的问题，想请教大家。

1.我使用有8个变量（使数据值间差异小一些，已进行对数化处理），单位根检验的时候有两个水平平稳，六个一阶平稳，但是协整检验不通过。
此时用这些数据进行VAR建模和冲击分析是显著的（是预期的结果）。
所以在数据都平稳（包含一阶平稳）的情况下还需要去关注协整检验吗？

2.随后我将八个数据全部进行一阶差分（一阶单整）后协整检验通过，但是用差分后的数据进行VAR建模和冲击分析就不显著了。所以直接使用原数据进行建模的和分析的话可行吗？还是说必须全部使用一阶差分后的数据？

谢谢大家！

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关键词：单位根检验 协整检验 冲击分析 一阶差分 单位根检

那不就是vecm向量误差修正模型么

结上面那条，如果都是一阶差分平稳的话

财经节析 发表于 2018-10-14 10:15
那不就是vecm向量误差修正模型么

我目前是想使用VAR进行Impulse response的分析。

在此基础上我能直接使用原数据进行VAR分析么？

还是说必须得用VECM？

zykkmt 发表于 2018-10-14 14:46
我目前是想使用VAR进行Impulse response的分析。

在此基础上我能直接使用原数据进行VAR分析么？

对非平稳数据进行VAR做脉冲响应，不好说。你看看这个视频http://v.youku.com/v_show/id_XMzAxMTQ3NjM5Mg==.html?sharekey=19dad48f70206601b1afaf7b1fe8c9c64

财经节析 发表于 2018-10-14 15:54
对非平稳数据进行VAR做脉冲响应，不好说。你看看这个视频http://v.youku.com/v_show/id_XMzAxMTQ3NjM5Mg= ...

好的，谢谢了！