[Youngs研讨班专题5]一个拍卖模型

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拍卖理论的文献汗牛充栋,发表于AER1981.6.的"Optimal Auction"一文从卖者收益最大化的角度分析了不同拍卖规则的效率,值得一读.附件是该文的主要模型及结论,最后是本人的一点感想.请多指教. 5930.rar (42.07 KB) 本附件包括：

• 最优拍卖.doc

2004-12-22 22:31:00 上传

[讨论]一个拍卖模型

nie修改了本贴标题。

[此贴子已经被nie于2004-12-22 23:11:42编辑过]

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关键词：Youngs Young You NGS 研讨班 模型 专题 拍卖 研讨班 Youngs

看了这个读书笔记，不错，奖励金钱和积分各100！

我说几点感想：

1、理解拍卖理论，要从一个不完全信息（静态和动态）博弈的框架来看。就最优拍卖而言，主要有经典优化和机制设计两条思路。前者的要点是从收益等价原理出发，求解最优保留价值v；后者的思路是利用直接显示原理，施加参与约束与激励相容约束来求解。

2、理解拍卖理论的框架和发展，应该用理解MM定理的方式来进行。即先从4个核心假设（价高者得、对称性、私人信息、风险中性）出发，由此推知一级密封价格拍卖、二级密封价格拍卖以及英式和荷式拍卖的等价性，在扩展到所有拍卖形式等价。接着，放松任何一个假设，不断扩展，从而形成一个相对完备的理论线索。

看样子要学好经济学，首先要学好数学了！

可以这么说罢，^_^

经典优化用到微积分,而机制设计则用到数学规划,基本思路是从参与人的参与约束和激励相容约束中剔除非紧的约束条件,将剩下的紧条件带入委托人的目标函数即可求解.所用数学勿求太多,能够说明问题就好.

起码要了解库恩－塔克松弛互补条件。

以下是引用dragon1458在2004-12-23 23:30:47的发言：

经典优化用到微积分,而机制设计则用到数学规划,基本思路是从参与人的参与约束和激励相容约束中剔除非紧的约束条件,将剩下的紧条件带入委托人的目标函数即可求解.所用数学勿求太多,能够说明问题就好.

但是，如果是涉及风险厌恶的参与人（如投标人），那就要最优控制了，见Maskin & Riley(1984)Optimal auctions with risk averse Buyers

以下是引用dragon1458在2004-12-22 22:26:16的发言：

拍卖理论的文献汗牛充栋,发表于AER1981.6.的"Optimal Auction"一文从卖者收益最大化的角度分析了不同拍卖规则的效率,值得一读.附件是该文的主要模型及结论,最后是本人的一点感想.请多指教.

nie修改了本贴标题。

楼主给出的证明都没有问题，我非常仔细地读过Riley&Samuelson的Optimal auction，并将该文的比较静态分析的结果用积分法给与证明。但是我想请教的是该文中的p392的Proposition5的证明中介于(A11)和(A12)之间的微分不等式是怎么来的，如下文件中试图给出严格证明，可仍然有一个地方过不去，看看有兴趣的朋友能不能指点一下。

6092.rar (24.09 KB) 本附件包括：

• Optimal Auctions.doc

2004-12-25 12:05:00 上传

[讨论]Optimal auction

[此贴子已经被作者于2004-12-25 12:05:55编辑过]

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