面板数据模型中能引入虚拟变量吗？

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面板模型中能引入虚拟变量吗？在eviews中如何操作？

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关键词：面板数据模型 虚拟变量 数据模型 面板数据 EVIEWS 模型 如何

答案是可以的。可以如下操作：
例如，要升成一个虚拟变量，在为日本时为１，　其他情况为０，　先选择ＰｏｏｌＧｅｎｒ，　再输入：dum?=0，　从而初始化所有虚拟变量为0, 然后把ＪＰ值设为１，　在主菜单选择ＧＥＮＲ，最后输dum_JP=1.

leidenuniv 发表于 2010-1-10 11:02
答案是可以的。可以如下操作：
例如，要升成一个虚拟变量，在为日本时为１，　其他情况为０，　先选择ＰｏｏｌＧｅｎｒ，　再输入：dum?=0，　从而初始化所有虚拟变量为0, 然后把ＪＰ值设为１，　在主菜单选择ＧＥＮＲ，最后输dum_JP=1.

那如果我有三个虚拟变量，假如日本为1，中国为2，其余为0.就需要在ＧＥＮＲ中 同时输入dum_JP=1.dum_CH=2.？？？？另外，还有一问想问：在做F检验和H检验的时候，虚拟变量需要考虑吗？

生成虚拟变量很容易 但是并不一定总是能给估计出来 像楼上说的研究跨国面板 日本为1 其他国家为0 实际上是只要是日本从第一年到最后一年都是1 其他国家从第一年到最后一年都为0 也就是说虚拟变量在组内是非时变的 这个时候你如果用个体固定效应估计 肯定是出不来结果 软件会提示near singluar matrix 因为个体固定效应使对每个虚拟变量做组内离差变换估计 这个时候组内的各个值不是0 就是1 随时间没有变化 所以就算不出来 这个时候值有用混合模型 时点固定效应 随机效应才可以 这也是为什么我们在研究中国的省级面板数据中 往往是东 中西分别回归 而不是以其中一个地区做为参考组 另外在设置两个虚拟变量的原因

4# binggol

那意思是非时变序列不能在Eviews面板中处理？那变量中确实存在这种非时变变量，该怎么办呢？

我觉得我已经说的很清楚了 楼主还不明白么 这时候要估计只有换混合模型 时间固定效应或者随机效应 不过这时候的系数估计可能是有偏的 一般想要得到系数的一致估计量只有用个体固定效应才可以 用上述方法是退而求其次的解决办法 像这种非时变的变量主要有两种 一是两个地区之间的距离 在研究贸易的时候经常效应这个变量 绝大情况下这个距离不会随着时间而发生变化 你要想吧这个变量给估计出来 并且想得到它的一致估计量 这个时候可以拿这个距离与其他某个随时间发生变化的变量相乘 构成交叉项 交叉项在经济学上是有意义的 第二就是这种地区或者性别虚拟变量等 这个也不大可能随着时间发生变化 这个时候的解决办法就是分类回归 比如东 中 西分别回归 男 女分别回归 这个时候可以直接用个体固定效应估计 就可以考察不同地区 不同性别的差异

binggol 发表于 2010-1-10 13:10
我觉得我已经说的很清楚了 楼主还不明白么 这时候要估计只有换混合模型 时间固定效应或者随机效应 不过这时候的系数估计可能是有偏的 一般想要得到系数的一致估计量只有用个体固定效应才可以 用上述方法是退而求其次的解决办法 像这种非时变的变量主要有两种 一是两个地区之间的距离 在研究贸易的时候经常效应这个变量 绝大情况下这个距离不会随着时间而发生变化 你要想吧这个变量给估计出来 并且想得到它的一致估计量 这个时候可以拿这个距离与其他某个随时间发生变化的变量相乘 构成交叉项 交叉项在经济学上是有意义的 第二就是这种地区或者性别虚拟变量等 这个也不大可能随着时间发生变化 这个时候的解决办法就是分类回归 比如东 中 西分别回归 男 女分别回归 这个时候可以直接用个体固定效应估计 就可以考察不同地区 不同性别的差异

非常感谢兄台。。。。。明白了谢谢。

谢谢，受益了！

自己摸索的确比较费时费力啊。呵呵谢谢。

谢谢解答，我也比较懂了。自己接着摸索吧