量化对冲网格模型基于发明者平台的比特币OKCoin期货交易策略

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OKCoin期货跨期对冲策略，季度、当周、次周

• 1、 季度-当周

• 2、 季度-次周

• 3、 当周-次周

• 4、在周五交割前5分钟会自动 平仓， 锁定15分钟 后再正常运行。

  
  

作者本人呢 是菜鸟程序猿一个， 平时没什么爱好，就喜欢写代码。最近一年在发明者量化上学到了不少新知识， 模仿Zero 大神的商品期货对冲网格策略，写了一个 电子货币 （BTC期货） 的对冲网格策略。回测一下还行（当然回测只是最初步的检测，不代表任何结论！）

以下代码不能直接运行，需要配置参数（在发明者量化平台）。代码连接： https://www.botvs.com/strategy/34878

1. var checkTime = 0;
   
2. var residualTime = 0;
   
3. var checkPreTime = 0;
   
4. var JGDate = [];                                     // 交割模拟。 ["BTC1129", "BTC1229", "BTC0316"];
   
5. var JGDateIndex = 0;                                 // 模拟交割索引。
   
6. var JGHoursCorrect = 8;                              // 检测交割剩余小时，在实盘中需要修正 8小时。 模拟时该值设置为0
   
7. var idA = null;
   
8. var idB = null;
   
9. var A = 1;
   
10. var B = 2;
    
11. var PRE = 3;
    
12. var PLUS = 4;
    
13. var MINUS = 5;
    
14. var FREE = 6;
    
15. 
    
16. function init(){
    
17.     if(istry){
    
18.         JGHoursCorrect = 0;                          // 模拟中 该值修改为0
    
19.         Log("启用模拟 交割，初始化交割日期列表。");
    
20.         UpdateJGDate();
    
21.     }
    
22. }
    
23. 
    
24. function UpdateJGDate(){                             
    
25.     // 循环31次 遍历出 当前月份的所有 星期5的 日期， 取时间戳， 对比当前时间戳，小于当前的 丢弃，大于当前的第一个即是
    
26.     // 在用时间戳恢复日期，拿到 字符串
    
27.     var array_JG_stamp = [];
    
28.     var date = new Date();
    
29.     var nowStamp = date.getTime();
    
30.     var nowMonth = date.getMonth();
    
31.     var nextJG_Stamp = 0;
    
32.     date.setHours(16);                     // 0~23
    
33.     date.setMinutes(0);                    // 0~59
    
34.     date.setSeconds(0);                    // 0~59
    
35.     for(var i = 1 ; i <= 31; i++){
    
36.         date.setDate(i);
    
37.         var EveryDay = date.getDay();        // 1~6
    
38.         if(EveryDay === 5 && nowMonth == date.getMonth()){
    
39.             var fridayStamp = date.getTime();
    
40.             array_JG_stamp.push(fridayStamp);
    
41.         }
    
42.     }
    
43.     for(var j = 0 ; j < array_JG_stamp.length ; j++){
    
44.         if(nowStamp <= array_JG_stamp[j]){
    
45.             nextJG_Stamp = array_JG_stamp[j];
    
46.             break;
    
47.         }
    
48.         if(j == array_JG_stamp.length - 1){     
    
49.             nextJG_Stamp = array_JG_stamp[j] + 1000 * 7 * 24 * 60 * 60;      
    
50.         }
    
51.     }
    
52.     array_JG_stamp = [];
    
53.     for(var n = 1 ; n <= 100; n++){  // 生成 100 个 模拟交割日期。
    
54.         if(n == 1){
    
55.             array_JG_stamp.push(nextJG_Stamp);
    
56.         }else{
    
57.             nextJG_Stamp += 1000 * 7 * 24 * 60 * 60;
    
58.             array_JG_stamp.push(nextJG_Stamp);
    
59.         }
    
60.     }
    
61.     var date2 = new Date();
    
62.     for(var m = 0 ; m < array_JG_stamp.length ; m++){
    
63.         date2.setTime(array_JG_stamp[m]);
    
64.         var strMonth = date2.getMonth() + 1;
    
65.         var strDate = date2.getDate();
    
66.         if(strMonth < 10){
    
67.             strMonth = '0' + strMonth;
    
68.         }
    
69.         if(strDate < 10){
    
70.             strDate = '0' + strDate;
    
71.         }
    
72.         JGDate.push("BTC" + strMonth + strDate);
    
73.     }
    
74.     Log("模拟生成的交割日期：", JGDate);
    
75. }
    
76. 
    
77. function CheckDelivery(nowTime, Symbol, task) {
    
78.     var contractInfo = null;
    
79.     if(checkTime <= 0){
    
80.         var contractName = "";
    
81.         var ContractIndex = 0;
    
82.         if(Symbol === "this_week"){
    
83.             ContractIndex = 0;
    
84.         }else if(Symbol === "next_week"){
    
85.             ContractIndex = 1;
    
86.         }else if(Symbol === "quarter"){
    
87.             ContractIndex = 2;
    
88.         }
    
89.         if(istry === true){                          // 判断是不是 模拟测试
    
90.             try{
    
91.                 contractName = JGDate[JGDateIndex];  // 模拟测试 交割日期
    
92.                 JGDateIndex++;
    
93.             } catch(e){
    
94.                 Log("回测模式，更新交割日期错误", e);
    
95.                 JGDateIndex--;
    
96.             }
    
97.         }
    
98.         while (contractName == "") {
    
99.             //var contractInfo = HttpQuery("https://www.okcoin.com/api/v1/future_hold_amount.do?symbol=btc_usd&contract_type=this_week"); //只是检测this_week ,避免重复调用提高效率
    
100.             switch(ContractIndex){
     
101.                 case 0: contractInfo = HttpQuery("https://www.okcoin.com/api/v1/future_hold_amount.do?symbol=btc_usd&contract_type=this_week");
     
102.                         break;
     
103.                 case 1: contractInfo = HttpQuery("https://www.okcoin.com/api/v1/future_hold_amount.do?symbol=btc_usd&contract_type=next_week");
     
104.                         break;
     
105.                 case 2: contractInfo = HttpQuery("https://www.okcoin.com/api/v1/future_hold_amount.do?symbol=btc_usd&contract_type=quarter");
     
106.                         break;
     
107.                 default: Log("contractInfo:", contractInfo);
     
108.                          //throw "switch NumContractType Error!";
     
109.             }            //根据 contractType 类型 选择读取合约交割日期
     
110.             if (!contractInfo || contractInfo.length === 0) {
     
111.                 Sleep(100);
     
112.                 continue;
     
113.             }
     
114.             try {
     
115.                 contractName = (JSON.parse(contractInfo))[0].contract_name;
     
116.             } catch (e) {
     
117.                 Log("CheckDelivery Error",contractInfo, e);
     
118.                 return 0;
     
119.             }
     
120.         }
     
121.         var nowDateTime = new Date();
     
122.         contractName = contractName.split("BTC")[1]; //抽取BTC后的字符串 重新赋值
     
123.         var strMonth = contractName[0] + contractName[1];
     
124.         var strDay = contractName[2] + contractName[3];
     
125.         var strYear = nowDateTime.getFullYear() + ""; //获取 年份字符串
     
126.         
     
127.         // 处理跨年问题
     
128.         var nowMonth = nowDateTime.getMonth(); // 获取月份
     
129.         if(strMonth < nowMonth){
     
130.             strYear = (strYear - 0) + 1;
     
131.             strYear = strYear + "";
     
132.         }
     
133.         
     
134.         var strDate = strYear + '-' + strMonth + '-' + strDay + ' ' + "16:00:00";
     
135.         var deliveryTime = (new Date(strDate)).getTime();             // + 16 * 60 * 60 * 1000;
     
136.         nowTime = nowDateTime.getTime();
     
137.         residualTime = (deliveryTime - nowTime) / 1000 / 60 / 60 - JGHoursCorrect; //单位是小时
     
138.         checkTime = (deliveryTime - nowTime) - JGHoursCorrect * 1000 * 60 * 60;    //还差多少毫秒交割
     
139.         checkPreTime = nowTime;                                       //记录开始的时间
     
140.         Log("合约", Symbol, "交割日期获取：", strDate);
     
141.     }else{
     
142.         checkTime -= nowTime - checkPreTime;                          //减去消耗的时间
     
143.         checkPreTime = nowTime;
     
144.         residualTime = checkTime / 1000 / 60 / 60;                    // 计算距离交割多少小时
     
145.     }
     
146.     if(residualTime < 24){                                            //交割小于24小时
     
147.         MSG_String = "　　" + Symbol + " 交割时间剩余：" + residualTime + "小时！！#FF0000";
     
148.         if((checkTime / 1000 / 60) <= 5 && task.isFrozen == false){   // 每次交割前5分钟 锁定。
     
149.             Log("距离交割剩余5分钟，平掉所有仓位！#FF0000");
     
150.             for(var index = 0; index < task.dic.length; index++){
     
151.                 if(task.dic[index].hold > 0){                                                 // 平空A 平多B
     
152.                     task.action = [index, "closesell", "closebuy", task.dic[index].hold];
     
153.                     Log(JSON.stringify(task.action));
     
154.                     Hedge_Open_Cover(task);
     
155.                     $.PlotFlag(nowTime, "C", "closesell-closebuy", "circlepin");
     
156.                 }else if(task.dic[index].hold < 0){                                           // 平多A 平空B
     
157.                     task.action = [index, "closebuy", "closesell", task.dic[index].hold];
     
158.                     Log(JSON.stringify(task.action));
     
159.                     Hedge_Open_Cover(task);
     
160.                     $.PlotFlag(nowTime, "C", "closebuy-closesell", "circlepin");
     
161.                 }
     
162.             }
     
163.             task.nowAccount = _C(task.e.GetAccount);
     
164.             var Positions = _C(task.e.GetPosition);
     
165.             UpdatePosition(task, Positions);
     
166.             Log("全部仓位已平，检查持仓：", Positions, "程序冻结15分钟！#FF0000");
     
167.             task.isFrozen = true;
     
168.             task.FrozenStartTime = new Date().getTime();
     
169.         }
     
170.     }else{
     
171.         MSG_String = "　　" + Symbol + " 交割时间剩余：" + residualTime + "小时！！";
     
172.     }
     
173.     return _N(residualTime, 3);
     
174. }
     
175. 
     
176. 
     
177. function OpenPriceToActual(Price, Piece){
     
178.     var OnePieceEquivalentCoin = 100 / Price;
     
179.     var OpenFee = Piece * (OnePieceEquivalentCoin) * (0.03 * 0.01);
     
180.     var Actual = Price + (OpenFee * Price) / (OnePieceEquivalentCoin * Piece);
     
181.     return Actual;
     
182.     //Log("Actual:", Actual, "OpenFee:", OpenFee, "OnePieceEquivalentCoin:", OnePieceEquivalentCoin, "保证金：", OpenFee / 0.01 / 0.03 / 10); // 测试
     
183.     //var Actual = Price + ((0.03 * 0.01) * Price);
     
184. }
     
185. 
     
186. function CreateHedgeList(Begin, End, Size, Step, AmountOfPoint, SymbolA, SymbolB){
     
187.     // "(this_week&quarter)100:90:1;110:100:1;120:110:1;130:120:1;140:130:1;150:140:1;160:150:1;170:160:1;180:170:1;190:180:1";
     
188.     if((SymbolA !== "this_week" && SymbolA !== "next_week" && SymbolA !== "quarter") || (SymbolB !== "this_week" && SymbolB !== "next_week" && SymbolB !== "quarter")){
     
189.         throw "合约代码错误： SymbolA " + SymbolA + " SymbolB " + SymbolB;
     
190.     }
     
191.     var BodyString = "";
     
192.     var HeadString = '(' + SymbolA + '&' + SymbolB + ')';
     
193.     for(var i = Begin ; i <= End ; i += Step){
     
194.         if(i + Step > End){
     
195.             BodyString += (i + ':') + (i - Size) + (':' + AmountOfPoint);
     
196.         }else{
     
197.             BodyString += (i + ':') + (i - Size) + (':' + AmountOfPoint) + ';';
     
198.         }
     
199.     }
     
200.     var HL = HeadString + BodyString;
     
201.     Log("按参数生成对冲列表:", HL);
     
202.     return HL;
     
203. }
     
204. 
     
205. function UpdatePosition(task, Positions, onlyAorBorPRE){
     
206.     if(Positions.length > 2){
     
207.         Log(Positions, "Positions 长度大于2！#FF0000");
     
208.         throw "同类型合约不能同时持有多仓空仓。";
     
209.     }
     
210.     if(onlyAorBorPRE == PRE){
     
211.         task.Pre_APositions = task.APositions;
     
212.         task.Pre_BPositions = task.BPositions;
     
213.     }
     
214.     for(var i = 0; i < Positions.length; i++){
     
215.         if(Positions[i].ContractType == task.symbolA && onlyAorBorPRE !== B){
     
216.             task.APositions = Positions[i];
     
217.         }
     
218.         if(Positions[i].ContractType == task.symbolB && onlyAorBorPRE !== A){
     
219.             task.BPositions = Positions[i];
     
220.         }
     
221.     }
     
222.     if(Positions.length == 0){
     
223.         if(onlyAorBorPRE !== B){
     
224.             task.APositions = {MarginLevel: 0, Amount: 0, FrozenAmount: 0, Price: 0, Profit: 0, Type: 0, ContractType: ""};
     
225.         }
     
226.         if(onlyAorBorPRE !== A){
     
227.             task.BPositions = {MarginLevel: 0, Amount: 0, FrozenAmount: 0, Price: 0, Profit: 0, Type: 0, ContractType: ""};
     
228.         }
     
229.         if(onlyAorBorPRE !== A && onlyAorBorPRE !== B){
     
230.             task.APositions = {MarginLevel: 0, Amount: 0, FrozenAmount: 0, Price: 0, Profit: 0, Type: 0, ContractType: ""};
     
231.             task.BPositions = {MarginLevel: 0, Amount: 0, FrozenAmount: 0, Price: 0, Profit: 0, Type: 0, ContractType: ""};
     
232.         }
     
233.     }
     
234. }
     
235. 
     
236. function DealAction(task, AorB, amount){
     
237.     if(amount <= 0){
     
238.         throw "错误： DealAction 的 amount 参数为:" + amount;
     
239.     }
     
240.     if(AorB == A){
     
241.         task.e.SetContractType(task.symbolA);
     
242.         task.e.SetDirection(task.action[1]);
     
243.         if(task.action[1] == "buy" || task.action[1] == "closesell"){
     
244.             idA = task.e.Buy(-1, typeof(amount) == "undefined" ? Math.abs(task.action[3]) : amount, task.symbolA);
     
245.         }else if(task.action[1] == "sell" || task.action[1] == "closebuy"){
     
246.             idA = task.e.Sell(-1, typeof(amount) == "undefined" ? Math.abs(task.action[3]) : amount, task.symbolA);
     
247.         }
     
248.     }
     
249.     if(AorB == B){
     
250.         task.e.SetContractType(task.symbolB);
     
251.         task.e.SetDirection(task.action[2]);
     
252.         if(task.action[2] == "buy" || task.action[2] == "closesell"){
     
253.             idB = task.e.Buy(-1, typeof(amount) == "undefined" ? Math.abs(task.action[3]) : amount, task.symbolB);
     
254.         }else if(task.action[2] == "sell" || task.action[2] == "closebuy"){
     
255.             idB = task.e.Sell(-1, typeof(amount) == "undefined" ? Math.abs(task.action[3]) : amount, task.symbolB);
     
256.         }
     
257.     }
     
258. }

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关键词：数字货币 策略源码 量化对冲 网格模型

有实战成果么？

带着扫把流浪 发表于 2019-1-21 23:28
有实战成果么？

这个策略复制之后，找个回测框架和可视化框架，就可以看策略收益了