Fama三因子模型R语言代码 以2008-2018月度A股数据为例

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关键词：三因子模型 FAMA 三因子 FAM Ama

请问你是根据什么具体条件选取的数据？

Ctwilight 发表于 2019-1-8 23:40
请问你是根据什么具体条件选取的数据？

数据文件只是个示例  按你自己的条件选

槛间人 发表于 2019-1-9 20:43
数据文件只是个示例  按你自己的条件选

我也是以十年为样本，但是十年中市盈率存在负值的股票和数据缺失的股票太多了，都要筛掉吗？剩下的就不太多了

Ctwilight 发表于 2019-1-15 22:08
我也是以十年为样本，但是十年中市盈率存在负值的股票和数据缺失的股票太多了，都要筛掉吗？剩下的就不太 ...

额...脑子瓦特了把市盈率当成账面价值了

我下载了您的代码，请问您做出来的结果有规模效应吗，我之前用stata做一直反掉了

dreaminyou 发表于 2019-3-14 09:18
我下载了您的代码，请问您做出来的结果有规模效应吗，我之前用stata做一直反掉了

这个我没有分析 我只负责写代码

请问可以视频讲下吗，可以适当付费

请问您DATA数据里的size和ME有什么区别呢？是不是都是市值？但是数值不一样