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题主的思路:若干变量,以S1为例。S1是月度数据时间序列,题主打算先进行X12季节性调整,分离出趋势循环项S2,再用BP滤波对S2进行分析,找出某频率内的序列。
题主的问题:1、S1做X12季节性调整的分析时,要求数据序列是平稳的吗?
2、如果不要求平稳,那么直接进行X12调整即可,如若要求平稳而S1不平稳,首选方法是取对数还是差分?
3、做BP滤波分析时,题主有注意到有稳定性假设,所以,上步骤分离出的趋势循环项S2,无论是否平稳都没有关系都可做BP滤波分析?平稳即选I(0),不平稳即选择I(1)?
4、如果要求平稳,题主直接对趋势循环项进行调整,取对或者差分,使之平稳?
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