楼主: 逝去的永久
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[学科前沿] 求助时间序列建模,急求(毕业论文用) [推广有奖]

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逝去的永久 发表于 2010-5-5 21:23:31 |AI写论文

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小弟正在做毕业论文,时间序列建模方面遇到问题,因为本科没有涉及时间序列,所以这些内容都是最近自学,有很多不明白。请老师和高手指教哈。
我做的论文中的原序列是不平稳的,一阶单整序列。
原序列的AC-PAC图为:

原序列的差分(平稳序列)的AC-PAC图为:


请问差分序列(平稳)是否可以用ARMAp,q)去拟合?(我一直不懂拖尾和截尾到底是什么意思,书上讲的也很晦涩),对于这样的AC-PAC图,该如何判断ARMA的参数呢?
而原序列的AC拖尾,PAC2阶截尾,但因为其不是平稳序列,是不是就不能用AR(2)去建模?
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ja870729ck 发表于2楼  查看完整内容

“而原序列的AC拖尾,PAC2阶截尾,但因为其不是平稳序列,是不是就不能用AR(2)去建模?”对于这个问题我可以明确的告诉你,是可以用AR(2)去建模的,但上一问我不确定是不是能这样做,但我觉得既然原序列都可以用AR来做了,为什么还要进行差分呢,还一阶单整,要做协整检验吗,不过建议你可以看一下易丹辉老师的《数据处理与EVIEWS应用》,里面应该有解释。

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ja870729ck 发表于 2010-5-5 21:37:13
“而原序列的AC拖尾,PAC2阶截尾,但因为其不是平稳序列,是不是就不能用AR(2)去建模?”对于这个问题我可以明确的告诉你,是可以用AR(2)去建模的,但上一问我不确定是不是能这样做,但我觉得既然原序列都可以用AR来做了,为什么还要进行差分呢,还一阶单整,要做协整检验吗,不过建议你可以看一下易丹辉老师的《数据处理与EVIEWS应用》,里面应该有解释。
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