【新手求助】固定效应模型，交互项中，不随时间变化的虚拟变量一次项可以不要吗

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我用面板数据研究X对Y的作用，Y=X+controls，在此基础上，想区分企业性质（国有企业或非国有企业）是否会影响X对Y的作用，于是引入了虚拟变量Z(国有是1，非国有是0)，我看到论坛里很多讨论，加入交互项的同时也要加入一次项，即Y=X+Z+XZ+controls。但是Z是不随时间变化的，会出现omitted，在这种情况下可以用Y=X+XZ+controls吗？我并不打算研究Z对Y的影响。非常感谢！

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关键词：固定效应模型 虚拟变量 新手求助 时间变化 固定效应

这个情况应该是可以的！

黃河泉 发表于 2019-2-13 17:17
这个情况应该是可以的！

非常感谢哈！请问对于面板数据来说，这种处理方式是比较常见的吗，还是有其他更好的办法。

yuchuanshuo000 发表于 2019-2-13 18:58
非常感谢哈！请问对于面板数据来说，这种处理方式是比较常见的吗，还是有其他更好的办法。

是常用，也可按 Z 分成不同子样本跑回归。

黃河泉 发表于 2019-2-14 08:00
是常用，也可按 Z 分成不同子样本跑回归。

谢谢！

黃河泉 发表于 2019-2-13 17:17
这个情况应该是可以的！

黄老师您好！我想向您请教一个类似的问题，比如有以下模型：
Y=X+Z+XZ+controls，研究某一年的数据。
Y 是股票日收益率，每天都会变。
X 同样是一个每天都会变的变量。
Z 是上一年的企业总资产，这个数据每天都一样，不过每个企业又会有很多不同的总资产金额，不像本帖中的产权性质，只有0和1

那我用固定效应模型时，Z也会被omitted掉，但我不关注Z对Y的影响，只看XZ这个交乘项，那我的模型也同样可以写成Y=X+XZ+controls，把这个Z剔除掉吗？

期待您的回复，谢谢老师！！

a845561232 发表于 2021-1-23 13:24
黄老师您好！我想向您请教一个类似的问题，比如有以下模型：
Y=X+Z+XZ+controls，研究某一年的数据。
Y ...

1. 我从没看过这样的模型与作法，请确认这个分析是合理的！2. Z 会被删掉吗？3. 很难说是否可写成你的回归。

黃河泉 发表于 2021-1-23 16:22
1. 我从没看过这样的模型与作法，请确认这个分析是合理的！2. Z 会被删掉吗？3. 很难说是否可写成你的回归 ...

好的老师，我再仔细研究一下这样的分析是否合理，非常感谢黄老师在百忙之中抽空答疑！！！

a845561232 发表于 2021-1-23 16:55
好的老师，我再仔细研究一下这样的分析是否合理，非常感谢黄老师在百忙之中抽空答疑！！！

请问楼主有了解到这样做是否合理呢，我目前也在做类似的实证，实证结果比较符合预期，但有点担心这种模型设定有问题

那请问我如果想研究z对y的影响呢？该怎么做呢？？？虚拟变量总是被omitted