【求助】用VBA写了一个简单的蒙特卡洛模拟，跑不出结果，求高手帮忙看看哪里不对QAQ

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写了一个蒙特卡洛模拟的程序来给期权定价，参考了约翰赫尔的期权期货（见图）。
但是代码跑不出结果，一直显示计算有误，请大神帮忙看看哪里不对QAQ，感谢！！！

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关键词：蒙特卡洛模拟 蒙特卡洛 求高手 蒙特卡 VBA VBA 期权定价 蒙特卡洛模拟

好像看不到图片，再发一次

十三太饱 发表于 2019-2-21 08:47
好像看不到图片，再发一次

error message 是什么？

Chemist_MZ 发表于 2019-2-21 10:03
error message 是什么？

调试的时候没有报错，但是在excel中代入数据计算后就显示#VALUE!

Chemist_MZ 发表于 2019-2-21 10:03
error message 是什么？

还想请教一个问题：我将这个文件存成了XLSM格式，但是今天再打开的时候，之前插入的自己写的其他函数都加载不出来。我查看了代码还在，也启用了宏，但是在插入函数——用户定义的列表里找不到自己写的函数了

十三太饱 发表于 2019-2-21 10:32
调试的时候没有报错，但是在excel中代入数据计算后就显示#VALUE!

能把代码的文本贴出来嘛？这样别人也好直接跑，容易debug

Chemist_MZ 发表于 2019-2-21 10:42
能把代码的文本贴出来嘛？这样别人也好直接跑，容易debug

好的，谢谢您提醒！
Public Function MCoption(S, X, T, r, sigma, n, a)
'S：现价
'X：执行价
'T：到期日期间的时长
'r：连续复利的无风险利率
'sigma：股票价格的波动率
'epsilon：正态分布中的随机抽样
'n：模拟n次
'a：看涨看跌（看涨为1，看跌为0）
Dim i As Integer
Dim Se, P, sum As Variant

sum(0) = 0
For i = 1 To n Step 1
Se(i) = S * Exp((r - sigma * sigma / 2) * T + sigma * RndNorm(0, 1) * Sqr(T))
P(i) = Exp(-r * T) * Application.Max((X - Se(i)) * (-1) ^ a, 0)
sum(i) = sum(i - 1) + P(i)
Next i

MCoption = sum(n) / n

End Function

Public Function RndNorm(Mean As Double, Std As Double)
    Dim V1 As Double, V2 As Double, r As Double
    Do
        V1 = 2 * Rnd - 1
        V2 = 2 * Rnd - 1
        r = V1 ^ 2 + V2 ^ 2
    Loop Until r < 1
   
    RndNorm = Mean + V2 * Sqr(-2 * Log(r) / r) * Std
End Function

关于那个无法调用函数的问题，刚刚已经解决了，重新打开了一次又能用了，可能是打开启用宏之后需要重新打开文件？

十三太饱 发表于 2019-2-21 10:45
好的，谢谢您提醒！
Public Function MCoption(S, X, T, r, sigma, n, a)
'S：现价

Public Function MCoption(S, X, T, r, sigma, n, a)

Dim i As Integer
Dim sum, Se, P As Double

sum = 0

For i = 1 To n Step 1
Se = S * Exp((r - sigma * sigma / 2) * T + sigma * RndNorm(0, 1) * Sqr(T))
P = Exp(-r * T) * Application.Max((X - Se) * (-1) ^ a, 0)
sum = sum + P

Next i

MCoption = sum / n

End Function

Public Function RndNorm(Mean As Double, Std As Double)
    Dim V1 As Double, V2 As Double, r As Double
    Do
        V1 = 2 * Rnd - 1
        V2 = 2 * Rnd - 1
        r = V1 ^ 2 + V2 ^ 2
    Loop Until r < 1
   
    RndNorm = Mean + V2 * Sqr(-2 * Log(r) / r) * Std
End Function

你试试这个，我不太明白你为什么要将sum，Se和P设成array，设成标量就可以。而且我记得VBA里面array的size是要明确声明的，即便一开始不知道size用了variant，之后要用的时候还是要用ReDim来声明size。可能这就是一直报错的原因吧。

Chemist_MZ 发表于 2019-2-21 11:02
Public Function MCoption(S, X, T, r, sigma, n, a)

Dim i As Integer

感谢大大！！！算出结果了！！