Fama-French五因子模型

1关注
0粉丝

高中生

15%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 9 个
通用积分: 1.0001
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 218 点
帖子: 8
精华: 0
在线时间: 37 小时
注册时间: 2019-3-13
最后登录: 2020-9-27

楼主

dreaminyou 发表于 2019-3-14 11:55:11 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码，但是基本上都是同一份代码，这个代码无法得出任何的效应，并且规模效应还明显反了。
我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的？
因为我的规模效应反了，大公司反而收益率更高，这是我能想到的唯一可能的原因。其实我自己也看了数据，应该1就是最小的5就是最大的，但是不知道为什么结果反掉了