我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码,但是基本上都是同一份代码,这个代码无法得出任何的效应,并且规模效应还明显反了。
我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的?
因为我的规模效应反了,大公司反而收益率更高,这是我能想到的唯一可能的原因。其实我自己也看了数据,应该1就是最小的5就是最大的,但是不知道为什么结果反掉了
楼主: dreaminyou
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[统计软件] Fama-French五因子模型 |
高中生 15%
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