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楼主: 15396208007
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[问答] Eviews ADF单位根检验操作方法与结果怎么看? [推广有奖]

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15396208007 发表于 2019-3-20 15:10:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
1论坛币
请问使用Eviews进行时间序列平稳性检验:比如使用ADF方法,应该如何操作?

1. 以下三中类型选择哪种intercept, intercept and trend, none
00000.jpg

三种类型的选择标准是什么,看图像还是啥呢?
根据图像是不是能看出来有trend?所以选intercept和trend?
还是根据其他标准选择呢?

TIM截图20190320150556.jpg



2. 滞后阶数 选择SC或者AIC之后,最大滞后阶数填多少?
楼主选了AIC,当MAX=13时,得到结果不平稳(p=0.9328),但是MAX填1或2或……9时,输出结果平稳,滞后阶数为0(p=0.000)。
请问这是什么原因?数据究竟是否平稳呢?滞后阶数选择多少?

3. 选择SC,得到p0.007,选择AIC,得到p=0.00,那么论文中p值究竟写哪个呢?


4. 输出结果只要看上半部分的p值,和0.05比较就行了吧。
111.jpg


但是下面的一个表格是什么意思呢?(这里也有很多p值啊)
TIM截图20190320150305.jpg







关键词:EVIEWS 单位根检验 Eview Views view Eviews 时间序列 平稳性 单位根 ADF
15396208007 发表于 2019-3-20 15:23:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
顺便问下,时间序列有缺失值时,可以直接进行ADF检验吗?我尝试了每年缺一个数值,软件可以得出结果,但不知道有没有什么问题?还是需要补完数据再做检验呢?

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15396208007 发表于 2019-3-20 15:24:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
还有个问题,如果因变量本来就平稳,自变量本身不平稳、一阶差分后平稳,可以继续往下做VAR吗?

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1.一般先看时序图做个大致判断,然后会考虑逐一尝试一下,只要其中一种平稳就算平稳了
2.滞后期没有具体规定的,但一般不会太长(特别是数据量不是很大的情况下
3.这两个p值都可以,因为都是显著的,一般AIC会多点
4.有缺失值是可以做的,但一般还是先补齐再做检验
5.不同阶单整不建议VAR了

以上个人意见供参考

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胖胖小龟宝 发表于 2019-3-21 10:11
1.一般先看时序图做个大致判断,然后会考虑逐一尝试一下,只要其中一种平稳就算平稳了
2.滞后期没有具体规 ...
谢谢解答!请问做VAR或者VEC需要先对数据进行季节调整处理吗?如果需要用哪种调整方法更好呢?谢谢!

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关关难过 发表于 2022-10-26 19:29:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
胖胖小龟宝 发表于 2019-3-21 10:11
1.一般先看时序图做个大致判断,然后会考虑逐一尝试一下,只要其中一种平稳就算平稳了
2.滞后期没有具体规 ...
您好!请问如果自变量和因变量都不平稳,但是一阶差分后全部平稳,可以用一阶差分的序列做VAR模型并进行后续的脉冲响应、方差分解等分析吗?提前感恩您的解答!

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offthewall 学生认证  发表于 2023-3-25 13:51:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
关关难过 发表于 2022-10-26 19:29
您好!请问如果自变量和因变量都不平稳,但是一阶差分后全部平稳,可以用一阶差分的序列做VAR模型并进行后 ...
可以的,本来差分就是用来解决不平稳问题的办法

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