Eviews9.0中EG两步法结果怎么看？

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Eviews9.0中EG两步法结果怎么看？这是做协整。主要有两个问题。1、我做的这两个变量，它的原序列是平稳的，但是我要做格兰杰因果检验，是直接做格兰杰应该检验？还是用EG两步法做协整然后再做格兰杰因果检验？2、这个结果是用EG两步法做协整得到的，不是像传统的那样先做OLS回归然后对残差进行ADF检验得到的，是直接做回归然后用EG得到的，但是从这个结果中如何看残差协不协整？
Cointegration Test - Engle-Granger                               
Date: 03/21/19   Time: 19:52                               
Equation: UNTITLED                               
Specification: LNGDP LNKPAT C                               
Cointegrating equation deterministics: C                               
Null hypothesis: Series are not cointegrated                               
Automatic lag specification (lag=0 based on Schwarz Info Criterion,                               
        maxlag=1)                               
                               
                Value        Prob.*       
Engle-Granger tau-statistic                -3.107177         0.1931       
Engle-Granger z-statistic                -10.27508         0.0396       
                               
*MacKinnon (1996) p-values.                               
Warning: p-values may not be accurate for fewer than 20 observations.                               
                               
Intermediate Results:                               
Rho - 1                -1.467869               
Rho S.E.                 0.472412               
Residual variance                 0.000231               
Long-run residual variance                 0.000231               
Number of lags                 0               
Number of observations                 7               
Number of stochastic trends**                 2               
                               
**Number of stochastic trends in asymptotic distribution.                               
                               
Engle-Granger Test Equation:                               
Dependent Variable: D(RESID)                               
Method: Least Squares                               
Date: 03/21/19   Time: 19:52                               
Sample (adjusted): 2011 2017                               
Included observations: 7 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
RESID(-1)        -1.467869        0.472412        -3.107177        0.0209
                               
R-squared        0.604328            Mean dependent var                -0.004022
Adjusted R-squared        0.604328            S.D. dependent var                0.024155
S.E. of regression        0.015194            Akaike info criterion                -5.404278
Sum squared resid        0.001385            Schwarz criterion                -5.412005
Log likelihood        19.91497            Hannan-Quinn criter.                -5.499784
Durbin-Watson stat        1.828885                

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰应该检验 格兰杰因果检 格兰杰因果 因果检验

平稳的直接就可以做格兰杰因果检验的，不用检验协整关系

胖胖小龟宝 发表于 2019-3-25 09:37
平稳的直接就可以做格兰杰因果检验的，不用检验协整关系

嗯嗯，非常谢谢。那请问，这个分析怎么看呢？