eviews中序列相关性检验LM检验的结果显示NA的原因？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在对模型做格兰杰因果检验时，不同滞后阶数对应的结果不同，如下图所示：

滞后阶数为1时

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
DLNX does not Granger Cause  DLNY	14	2.59204	0.1357
DLNY does not Granger Cause DLNX		9.88016	0.0094

滞后阶数为2时

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
DLNX does not Granger Cause  DLNY	13	0.91521	0.4386
DLNY does not Granger Cause  DLNX		3.86467	0.0669

滞后阶数为3时

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
DLNX does not Granger Cause  DLNY	12	0.46821	0.7173
DLNY does not Granger Cause DLNX		12.6704	0.0090

滞后阶数为4时

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
DLNX does not Granger Cause DLNY	11	24.3024	0.0399
DLNY does not Granger Cause  DLNX		3.11691	0.2574

根据样本容量，最多可以考察滞后期为5，样本容量较小，且由于普遍选择4以内的滞后期，在各准则判断下，选择了滞后期为4.
做了格兰杰因果检验，滞后期为1、3时都显示Y为X的格兰杰原因，滞后期为4时显示X为Y的格兰杰原因，是否能说明说明问题？
我继续做了LM检验，但是滞后期为1-4时都出不来结果，想知道原因为何？望不吝赐教。

Lags        LM-Stat        Prob
               
1         NA         NA
2         NA         NA
3         NA         NA
4         NA         NA
5         20.72325         0.0004
               

另外，我是用原序列取对数后一阶差分的数据做的VAR模型，求教一阶差分后的数据代表的经济意义是增长率么？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果检 格兰杰因果 格兰杰原因 滞后阶数

一阶差分取对数之后可以理解为增长率

至于格兰杰 如果效果不好可以选择不做的 这不是必要的步骤